PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y

4 ene. 2019 - Dólar (DXY). Euro. Yen. CONTEXTO DE HOY*. Libra esterlina. Sol. Perú : Banco Central de Reserva. Tasas Libor. Tasas Interbancarias. Yuan.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS Dólar US:

3,3453 soles

-0,023

4 de enero de 2019

-0,67%

Dow Jones: 23433,16 Última actualización

746,94 3,29% 04/01/2019 18:08

CONTEXTO DE HOY*

En la sesión de hoy, los principales mercados bursátiles de EEUU cerraron al alza impulsados por diversos eventos: el presidente de la Fed indicó en una ponencia que podría pausar los aumentos en la tasa de referencia de ser necesario, los datos de las nóminas no agrícolas superaron ampliamente los estimados en diciembre (312k nuevos empleos), y China anunció nuevas negociaciones comerciales con EEUU la siguiente semana. En ese contexto, la curva del Tesoro de EEUU se incrementó en 10,1 puntos básicos (pb) en promedio en la sesión. El rendimiento del USTN 10 años subió a 2,669% (anterior 2,554%) y el USTN 2 años disminuyó a 2,495% (anterior 2,380%). El dólar se depreció a nivel global a raíz de anuncios sobre una reducción de requisitos de reservas bancarias en China y nuevas negociaciones comerciales con Estados Unidos. A nivel local, la curva de rendimiento de bonos soberanos en soles disminuyó en 0,2 pb en promedio, debido a una mayor demanda de papeles por parte de clientes corporativos. La negociación de bonos soberanos en soles en la jornada ascendió a S/ 587,63 millones según Datatec, de los cuales se compraron S/ 200,50 millones, vendieron S/ 239,13 millones y se transaron S/ 148,00 millones en operaciones de registro. Los bonos más negociados en la sesión fueron los bonos 2026 (S/ 263,9 millones) y 2029 (S/ 111,0 millones). Por otro lado, el sol se apreció -0,67% en una jornada donde primaron las ventas de dólares de inversores extranjeros ante una menor aversión global al riesgo. Según Reuters, se negoció US$ 629 millones en el mercado local en la sesión. * La información del contexto no expresa la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas.

DIVISAS

Respecto a la jornada anterior: Moneda Dólar (BBDXY) Dólar (DXY) Euro Libra esterlina Yen Yuan Sol

Cierre 1191,38 96,20 1,1395 1,2723 108,51 6,869

Var.% -0,22 -0,11 0,01 0,75 0,77 -0,04

Estado deprecia deprecia aprecia aprecia deprecia aprecia

3,3453

-0,67

aprecia

Yen/US$

US$/EUR

120

US$/Euro

JPY/US$

1,30 1,25

115

108,511,20

110

1,15

105

El dólar BBDXY se depreció a nivel global en medio de una apreciación del euro, la libra esterlina, el yuan y otras monedas de mercados emergentes.

1,1395

100

1,10 1,05

95

1,00

01-ene-18

02-mar-18

03-may-18

04-jul-18

04-sep-18

05-nov-18

04-ene-19

Fuente: Bloomberg

El sol se apreció en -0,67% (S/3,345 por dólar), siendo su mayor alza porcentual diaria en casi ocho meses por ventas de dólares de inversores extranjeros ante una menor aversión global al riesgo por expectativas de una nueva negociación comercial entre EEUU y China. En la jornada de hoy el BCRP no realizó compras de moneda extranjera. Desde inicios del año 2019, la moneda nacional se ha apreciado 0,79%.

PEN/ EUR

Soles

PEN/ 100 JPY

PEN/ US$

4,0

3,8374

3,5

3,3453

3,0

3,0829

2,5 01-ene-18

02-mar-18 03-may-18

04-jul-18

04-sep-18

05-nov-18

04-ene-19

Fuente: Bloomberg

LIQUIDEZ

El BCRP no subastó CD BCRP, ni otros instrumentos financieros. La tasa de interés interbancaria promedio en soles fue de 2,75% y dólares 2,50%. Tasa de inflación anual Lima Metropolitana: diciembre 2,19%.

La probabilidad de incremento de la tasa de la Reserva Federal según Bloomberg para la reunión del 30/01/2019 es 0,0%.

Tasas Interbancarias Divisas

Perú (PEN) (eje der.) Zona Euro Japón

%

3,4

1,4 0,4 01-mar-18 03-may-18

%

5,0

2,4

-0,6 28-dic-17

PEN

Perú (USD) EE.UU

04-jul-18

2,50 4,0 2,76 3,0 0,66 2,0 -0,06 1,0 -0,37 0,0 04-sep-18 05-nov-18 04-ene-19

Tasas Libor %

Libor 1m (US$)

2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,7 0,4 0,1 -0,2 -0,5 01-ene-18 02-mar-18 03-may-18 Perú : Banco Central de Reserva

Libor 1m (EUR)

-0,10 -0,27 04-jul-18

04-sep-18

%

26 566

30 000 Cta. cte. de bancos en BCRP CDBCRP CDR BCRP *

20 000 10 000

0 24-ene-18 21-mar-18 18-may-18 * CD Reajustable en función del tipo de cambio Fuente: BCRP

13-jul-18

05-nov-18

04-ene-19

Bonos soberanos en dólares (curvas cupón cero)

Millones S/

40 000

Libor 1m (Yen)

07-sep-18 06-nov-18 03-ene-19

Perú (2 años) 6 Perú (10 años) 5 4 3 2 1 0 01-ene-18 02-mar-18 03-may-18 04-jul-18

Fuente: BCRP, Bloomberg

EE.UU (2 años) EE.UU (10 años) 3,89 3,40

2,56 2,36

04-sep-18

05-nov-18

04-ene-19

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS CURVAS DE RENDIMIENTO

En EEUU:

%

La curva de rendimiento del Tesoro se incrementó 10,1 pb en promedio con respecto a la jornada anterior, debido a un mayor apetito al riesgo por renta variable. En Perú: Se registraron transacciones de bonos soberanos nominales por S/ 587,63 millones. Datatec informó por posición de compra S/ 200,50 millones, venta S/ 239,13 millones y operaciones de registro S/ 148,00 millones.

%

La curva de rendimiento de los bonos soberanos en dólares disminuyó en 14,3 pb en promedio con respecto a la jornada anterior.

7

6,32

6,20 5,59

6 5

4,35 3,73

2,84

4 2,98

2,80

2,67

3

2,94

2,80

2

2,39 Global USD Perú Tesoro EE.UU.

9

11

13

15

17

19

Soberano PEN Nom Soberano PEN VAC

21

23

25

27

29

Perú: Curva de rendimiento de bonos nominales soles

7,0 6,28

1 0

31

años

Pbs. 0,0

6,36

6,0

-0,5

5,0

La curva de rendimiento soberana en soles se redujo en 0,2 pb en promedio con respecto a la jornada anterior.

%

Curvas de rendimiento soberanas (%)

7 6 4,79 5 3,91 4 3,45 3 2,50 2,48 2,50 1,97 2 1,60 1,82 1 1,54 0 1 3 5 7

4,69

-1,0

4,0 -1,5

3,0

3,27 -2,0

2,0

-2,5

1,0

0,0

-3,0 2020

Perú : Negociación bonos soberanos Hoy S/ Millones

300

%

Prom. 20 días

2024

2026

2028

2029

2031

2032

2037

2042

2055

Perú: Curva de rendimiento de bonos globales

Pbs.

5,0

0,0

264

4,35

4,0

250 200

4,47

3,0

-10,0

-20,0 1,97

150 100 HG1 COMB Comdty 50 15

0

2023

0 7

9

2020

2023

101

47

2024

2,0

111 67

2026

47 59

2028

36

2029

29

28

29

8

14

2031

2032

0

0

2037

-30,0

1,54

1,0

2042

-40,0

0,0

Vida media ( años)

2

2055

3

5

7

10

Variación vs. Día anterior (pbs)

Fuente: Bloomberg y Ministerio de Economía y Finanzas

15

20

Curva anterior

-50,0

30 Curva hoy

MATERIAS PRIMAS

Respecto a la jornada anterior: Bien WTI Brent Cobre Oro Plata

Precio 48,31 57,42 2,64 1286,05 15,70

Var. 1,220 1,470 0,075 -8,230 -0,043

Var. % 2,59% 2,63% 2,92% -0,64% -0,27%

US$/Onz.tr

US$/lb

US$/Barril

90 80 70

57,42

60

Petróleo Brent Petróleo WTI

50 40 15-dic-17

El precio del crudo WTI subió (2,59%) a US$ 48,31/bbl alentado por unas previsiones de recortes de la producción, un dólar competitivo y unos mercados que, aunque volátiles, acabaron con ganancias.

25-abr-18

29-ago-18

48,31 04-ene-19

3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 15-dic-17

Cobre

Oro

1 500 1 400

1286,05

1 300

2,64

1 200 1 100

25-abr-18

29-ago-18

04-ene-19

1 000 15-dic-17

25-abr-18

29-ago-18

04-ene-19

Fuente: Bloomberg

Indicadores económicos de hoy

EEUU, el cambio en nóminas no agrícolas (dic) se incrementó a 312k mostrando solidez (consenso 184k anterior 155k), la tasa de desempleo (dic) se elevó a 3,9% (consenso y anterior 3,7%). Eurozona, el IPC subyacente YoY (dic A) se mantuvo a 1,0% (consenso y anterior 1,0%), la estimación de IPC YoY (dic) se redujo a 1,6% (consenso 1,7% anterior 2,0%).

Calendario económico para el día lunes, 07 de enero de 2019 (hora de Lima)

EEUU: 10:00 a.m.: Índice ISM no de fabricación (dic) (consenso 59,0 anterior 60,7).