PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS ... - Mef

20 nov. 2018 - Euro. Yen. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ. PRINCIPALES INDICADORES ...
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS Dólar US:

3,3835 soles

0,007

20 de noviembre de 2018

0,21%

Dow Jones: 24465,64 Última actualización

-551,8 -2,21% 20/11/2018 18:00

CONTEXTO DE HOY*

En la sesión las bolsas globales cerraron con pérdidas por las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial lo que provocó un sell-off de acciones ligadas a todos los sectores. En ese contexto, los inversionistas demandaron activos de refugio, a pesar de ello la curva de rendimiento del Tesoro de EEUU subió 0,9 pb en promedio. Por otro lado, el rendimiento del USTN 10Y cerró sin cambios a 3,064% (anterior 3,064%) y el dólar BBDXY se apreció 0,49% a nivel global. En el plano local, la curva de rendimiento de bonos soberanos en soles subió 0,5 pb en promedio debido a una mayor oferta de bonos locales. El monto negociado ascendió a S/ 561,75 millones según Datatec, de los cuales, se compraron S/ 175,25 millones, vendieron S/ 163,50 millones y se transaron S/ 223 millones en operaciones de registro. Los bonos más negociados en la sesión fueron los bonos 2028 (S/ 171,50 millones) y 2024 (S/ 99 millones). Por otro lado, el sol se depreció en línea con otras divisas regionales, ante el avance global del dólar por un sell-off de acciones en los mercados bursátiles mundiales que demandaban activos de refugio. Según Reuters, se negociaron USD 429 millones en el mercado cambiario local. DIVISAS

Respecto a la jornada anterior: Moneda Dólar (BBDXY) Dólar (DXY) Euro Libra esterlina Yen Yuan

Cierre 1206,58 96,82 1,1370 1,2788 112,77 6,945

Sol

3,3835

Var.% 0,49 0,65 -0,73 -0,51 0,20 0,05 0,21

Yen/US$

Estado aprecia aprecia deprecia deprecia deprecia deprecia

US$/EUR

120

US$/Euro

JPY/US$

1,30 112,77

115

1,25 1,20

110

1,15 105 1,1370

100

deprecia

El dólar BBDXY se apreció a nivel global en medio de una depreciación del euro, la libra esterlina, el yen y algunas monedas de mercados emergentes.

1,10 1,05

95

1,00

15-nov-17

16-ene-18

19-mar-18

18-may-18

19-jul-18

19-sep-18

20-nov-18

Fuente: Bloomberg

El sol se depreció en línea con otras divisas regionales, ante el avance global del dólar por un sell-off de acciones en los mercados bursátiles mundiales que demandaban activos de refugio.

4,0

3,8674

En la jornada de hoy el BCRP no realizó compras de moneda extranjera.

3,5

3,3835

Desde inicios del año 2018, la moneda nacional se ha depreciado 4,50%.

3,0

PEN/ EUR

Soles

PEN/ 100 JPY

PEN/ US$

3,0004

2,5 15-nov-17

16-ene-18

19-mar-18 18-may-18

19-jul-18

19-sep-18

20-nov-18

Fuente: Bloomberg

LIQUIDEZ

El BCRP colocó DP BCRP Overnight por S/ 900 millones a una tasa de interés promedio de 2,31% (01:35 pm), CD BCRP a 6 meses por S/ 300 millones a una tasa de interés promedio de 2,68% (01:20 pm) y Subasta de Depósitos Tesoro Público a 1 año por S/ 500 millones a una tasa interés promedio de 4,32% (01:20 pm). La tasa de interés interbancaria promedio en soles fue de 2,75% y dólares 2,25%.

Tasas Interbancarias Divisas

%

Perú (PEN) (eje der.) Zona Euro Japón

PEN

Perú (USD) EE.UU

2,4 1,9 1,4 0,9 0,4 -0,1 -0,6 10-nov-17 15-ene-18 16-mar-18 18-may-18

19-jul-18

%

2,25

5,0

0,66 2,75

4,0 3,0

2,0 -0,07 -0,36 1,0 0,0 19-sep-18 20-nov-18

Tasa de inflación anual Lima Metropolitana: octubre 1,84%. La probabilidad de incremento de la tasa de la Reserva Federal según Bloomberg para la reunión del 19/12/2018 es de 68,7%.

Tasas Libor %

Libor 1m (US$)

Libor 1m (EUR)

2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,7 0,4 0,1 -0,2 -0,5 15-nov-17 16-ene-18 19-mar-18 18-may-18

Perú : Banco Central de Reserva

2,30

-0,11 -0,27 19-jul-18

%

40 000

26 606

30 000 Cta. cte. de bancos en BCRP CDBCRP CDR BCRP *

10 000 0 08-dic-17

06-feb-18

04-abr-18 31-may-18

26-jul-18

19-sep-18

20-nov-18

Bonos soberanos en dólares (curvas cupón cero)

Millones S/

20 000

Libor 1m (Yen)

20-sep-18 19-nov-18

* CD Reajustable en función del tipo de cambio Fuente: BCRP

* La información de este reporte no expresa la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas.

Perú (2 años) 6 Perú (10 años) 5 4 3 2 1 0 15-nov-17 16-ene-18 19-mar-18 18-may-18

Fuente: BCRP, Bloomberg

EE.UU (2 años) EE.UU (10 años)

19-jul-18

19-sep-18

4,25 3,40 3,05 2,76

20-nov-18

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS CURVAS DE RENDIMIENTO

En EEUU:

%

La curva de rendimiento del Tesoro subió 0,9 pb a pesar de una mayor demanda de bonos del Tesoro en un contexto de un menor apetito al riesgo por renta variable. En Perú: Se registraron transacciones de bonos soberanos nominales por S/ 561,75 millones. Datatec informó por posición de compra S/ 175,25 millones, venta S/ 163,50 millones y operaciones de registro S/ 223 millones.

%

La curva de rendimiento de los bonos soberanos en dólares bajó 0,6 pb en promedio con respecto a la jornada anterior.

6,46

6,37

7

5,69

6 4,78

5

4,16

3,06

2

Global USD Perú Tesoro EE.UU.

9

11

13

15

17

19

3

3,09

2,79

2,50

4

3,32

3,20

2,98

Soberano PEN Nom Soberano PEN VAC

21

23

25

27

29

Perú: Curva de rendimiento de bonos nominales soles

7,0

6,49

1 0

31

años

Pbs. 10,0

6,44

6,0

8,0 4,69

5,0

La curva de rendimiento soberana en soles subió 0,5 pb en promedio con respecto a la jornada anterior.

%

Curvas de rendimiento soberanas (%)

7 6 4,74 5 3,71 4 2,89 3 2,81 2,85 3,17 1,95 2 1,43 1,77 1 1,42 0 1 3 5 7

6,0

4,0 4,0

3,0

3,02

2,0

2,0

0,0

1,0 0,0

-2,0 2020

Perú : Negociación bonos soberanos Hoy S/ Millones

%

Prom. 20 días

2023

2024

2026

2028

2029

2031

2032

2037

2042

2055

Perú: Curva de rendimiento de bonos globales

Pbs.

6,0

200

4,0

4,78

5,0

172

150

4,88

4,0 99

100

78 56

50 COMB Comdty HG1 22

52

2,0 47 25

17 4

0

2020

41 32

35

44

2024

2026

2028

2

2029

2031

2032

-2,0

1,95

-4,0

1,43

1,0

22

0

2023

0,0

3,0

94

2037

0

0

2042

2055

2,0

-6,0

0,0

Vida media ( años)

2

3

5

7

10

Variación vs. Día anterior (pbs)

15

20

Curva anterior

-8,0

30 Curva hoy

Fuente: Bloomberg y Ministerio de Economía y Finanzas

MATERIAS PRIMAS

Respecto a la jornada anterior: Bien WTI Brent Cobre Oro Plata

Precio 53,39 62,37 2,76 1221,66 14,32

Var. -3,370 -4,420 -0,041 -2,510 -0,105

Var. % -5,94% -6,62% -1,46% -0,21% -0,73%

El precio del crudo WTI bajó a US$ 53,39/bbl debido a un sell-off de acciones en las bolsas de EEUU y crecientes preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico mundial.

US$/Barril

US$/lb

90

3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 02-nov-17

80 70

62,37

60

Petróleo Brent Petróleo WTI

50 40 02-nov-17

13-mar-18

18-jul-18

53,39

20-nov-18

US$/Onz.tr

Cobre

Oro

1 500 1 400 2,76

1 300

1221,66

1 200 1 100 13-mar-18

18-jul-18

20-nov-18

1 000 02-nov-17

13-mar-18

18-jul-18

20-nov-18

Fuente: Bloomberg

Indicadores económicos de hoy

EEUU, las construcciones iniciales (oct) subieron a 1228k (consenso 1228k anterior 1210k) y los permisos de construcción (oct) bajaron a 1263k (consenso 1260k anterior 1270k). Calendario económico para el día miércoles, 21 de noviembre de 2018 (hora de Lima)

EEUU: 07:00 a.m.: Solicitudes de hipoteca MBA (16 nov) (anterior -3,2%). 08:30 a.m.: Peticiones semanales de desempleo (17 nov) (consenso 215k anterior 216k). 08:30 a.m.: Peticiones semanales de desempleo continuadas (10 nov) (consenso 1650k anterior 1676k). 08:30 a.m.: Ordenes de bienes duraderos (oct) (consenso -2,6% anterior 0,7%). 10:00 a.m.: Índice líder (oct) (consenso 0,1% anterior 0,5%). 10:00 a.m.: Ventas de viviendas de segunda (oct) (consenso 5,20M anterior 5,15M). 10:00 a.m.: Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (nov) (consenso y anterior 98,3). Japón: 06:30 p.m.: IPC (nov) (Var.% anual: consenso 1,4% anterior 1,2%).