Principales Indicadores Financieros y Económicos - Mef

10 dic. 2018 - Dólar (DXY). Euro. Yen. CONTEXTO DE HOY*. Libra esterlina. Sol. Perú : Banco Central de Reserva. Tasas Libor. Tasas Interbancarias. Yuan.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS Dólar US:

3,3684 soles

-0,001

10 de diciembre de 2018

-0,02%

Dow Jones: 24423,26 Última actualización

34,31 0,14% 10/12/2018 17:12

CONTEXTO DE HOY*

El dólar BBDXY se apreció a nivel global y los precios de los bonos del Tesoro de EEUU bajaron debido a un mayor apetito por activos de riesgo. Por su parte, la curva de rendimiento del Tesoro de EEUU subió 1,3 pb en promedio. El rendimiento del USTN 10Y subió a 2,859% (anterior 2,847%). En el plano local, la curva de rendimiento de bonos soberanos en soles subió 7,9 pb en promedio debido a una mayor oferta de bonos locales. El monto negociado ascendió a S/ 421,98 millones según Datatec, de los cuales, se compraron S/ 166,10 millones, vendieron S/ 114 millones y se transaron S/ 141,88 millones en operaciones de registro. Los bonos más negociados en la sesión fueron los bonos 2029 (S/ 124,38 millones) y 2031 (S/ 99 millones). Por otro lado, el sol se apreció ligeramente debido a una oferta de ME por parte de empresas para el pago de gratificaciones que compensó una demanda de inversores extranjeros y bancos ante el avance global del dólar. Según Reuters, se negociaron USD 407 millones en el mercado cambiario local. DIVISAS

Respecto a la jornada anterior: Moneda Dólar (BBDXY) Dólar (DXY) Euro Libra esterlina Yen Yuan Sol

Cierre 1210,62 97,22 1,1354 1,2561 113,32 6,912

Var.% 0,53 0,73 -0,22 -1,30 0,56 0,54

Estado aprecia aprecia deprecia deprecia deprecia deprecia

3,3684

-0,02

aprecia

Yen/US$

US$/EUR

120

US$/Euro

JPY/US$

1,30 113,32

115

1,25 1,20

110

1,15 105 1,1354

100

El dólar BBDXY se apreció a nivel global en medio de una depreciación del euro, la libra esterlina, el yen y algunas monedas de mercados emergentes.

1,10 1,05

95

1,00

05-dic-17

05-feb-18

06-abr-18

07-jun-18

08-ago-18

09-oct-18

10-dic-18

Fuente: Bloomberg

El sol se apreció ligeramente debido a una oferta de ME por parte de empresas para el pago de gratificaciones que compensó una demanda de inversores extranjeros y bancos ante el avance global del dólar.

4,0

3,8338

En la jornada de hoy el BCRP no realizó compras de moneda extranjera.

3,5

3,3684

Desde inicios del año 2018, la moneda nacional se ha depreciado 4,03%.

3,0

PEN/ EUR

Soles

PEN/ 100 JPY

PEN/ US$

2,9725 2,5 05-dic-17

05-feb-18

06-abr-18

07-jun-18

08-ago-18

09-oct-18

10-dic-18

Fuente: Bloomberg

LIQUIDEZ

El BCRP colocó DP BCRP Overnight por S/ 700 millones a una tasa de interés promedio de 2,32% (01:35 pm) y CD BCRP a 6 meses por S/ 50 millones a una tasa de interés promedio de 2,68% (11:05 am).

Tasas Interbancarias Divisas

Perú (PEN) (eje der.) Zona Euro Japón

%

3,4

PEN

Perú (USD) EE.UU

%

5,0 2,25 2,75 0,66

2,4

La tasa de interés interbancaria promedio en soles fue de 2,75% y dólares 2,25%. Tasa de inflación anual Lima Metropolitana: noviembre 2,17%. La probabilidad de incremento de la tasa de la Reserva Federal según Bloomberg para la reunión del 19/12/2018 es de 69%.

1,4 0,4 -0,6 30-nov-17 02-feb-18

Perú : Banco Central de Reserva

Libor 1m (US$)

40 000 24 866

30 000 Cta. cte. de bancos en BCRP CDBCRP CDR BCRP *

0 26-feb-18

24-abr-18

20-jun-18

15-ago-18

Libor 1m (EUR)

Libor 1m (Yen)

2,39

-0,18 -0,27 05-feb-18

%

29-dic-17

08-ago-18

06-abr-18

07-jun-18

08-ago-18

09-oct-18

10-dic-18

Bonos soberanos en dólares (curvas cupón cero)

Millones S/

10 000

07-jun-18

3,0

2,0 -0,07 1,0 -0,36 0,0 09-oct-18 10-dic-18

Tasas Libor %

2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,7 0,4 0,1 -0,2 -0,5 05-dic-17

20 000

06-abr-18

4,0

10-oct-18

07-dic-18

* CD Reajustable en función del tipo de cambio Fuente: BCRP

* La información de este reporte no expresa la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas.

6 5 4 3 2 1 0 05-dic-17

Perú (2 años) Perú (10 años)

EE.UU (2 años) EE.UU (10 años) 4,08 3,63 2,85 2,70

05-feb-18

06-abr-18

Fuente: BCRP, Bloomberg

07-jun-18

08-ago-18

09-oct-18

10-dic-18

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS CURVAS DE RENDIMIENTO

En EEUU:

%

La curva de rendimiento del Tesoro subió 1,3 pb en promedio con respecto a la jornada anterior, debido a un mayor apetito al riesgo por renta variable. En Perú: Se registraron transacciones de bonos soberanos nominales por S/ 421,98 millones. Datatec informó por posición de compra S/ 166,10 millones, venta S/ 114 millones y operaciones de registro S/ 141,88 millones. La curva de rendimiento soberana en soles subió 7,9 pb en promedio con respecto a la jornada anterior.

%

años

Perú: Curva de rendimiento de bonos nominales soles

7,0

6,49

6,54

6,0 4,63

15,0

4,0

10,0

3,00

2,0 5,0

1,0 0,0

0,0 2020

Perú : Negociación bonos soberanos Hoy S/ Millones

%

Prom. 20 días

140

2024

2026

2028

2029

2031

2032

2037

95

88

Perú: Curva de rendimiento de bonos globales

Pbs.

50,0 4,68

4,57

56 40

2,0 24

24 26

2029

2031

2032

2037

1,47

10,0

1,0

0 2

2028

20,0

1,95 47

0

2042

40,0 30,0

3,0 60

38

2055

99

80 40 30Comdty HG1 COMB 21 14 20 11 10 0 2020 2023 2024 2026

2042

5,0 4,0

100 60

2023

124

120

Pbs. 25,0 20,0

5,0

3,0

La curva de rendimiento de los bonos soberanos en dólares subió 11,2 pb en promedio con respecto a la jornada anterior.

%

Curvas de rendimiento soberanas (%)

6,52 7 7 6,43 5,79 6 6 4,72 4,57 5 5 3,94 3,70 4 4 3,13 2,93 2,73 2,98 2,74 2,72 2,86 3 3 3,17 3,05 1,95 2,81 2 2 1,47 2,42 1,83 Global USD Perú Soberano PEN Nom 1 1 1,44 Tesoro EE.UU. Soberano PEN VAC 0 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

0,0

0,0

Vida media ( años)

2

2055

3

5

7

Variación vs. Día anterior (pbs)

Fuente: Bloomberg y Ministerio de Economía y Finanzas

10

15

20

Curva anterior

-10,0

30 Curva hoy

MATERIAS PRIMAS

Respecto a la jornada anterior: Bien WTI Brent Cobre Oro Plata

Precio 50,83 59,87 2,72 1244,41 14,53

Var. -1,780 -1,800 -0,039 -4,900 -0,093

Var. % -3,38% -2,92% -1,41% -0,39% -0,63%

El precio del crudo WTI bajó a US$ 50,83/bbl ante una apreciación global del dólar y preocupaciones por la demanda de energía.

US$/Barril

US$/lb

90

3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 21-nov-17

80 70 59,87

60

Petróleo Brent Petróleo WTI

50 40 21-nov-17

02-abr-18

06-ago-18

50,83 10-dic-18

US$/Onz.tr

Cobre

Oro

1 500 1 400 2,72

1 300

1244,41

1 200 1 100 02-abr-18

06-ago-18

10-dic-18

1 000 21-nov-17

02-abr-18

Fuente: Bloomberg

Indicadores económicos de hoy

Eurozona, la confianza del inversor de Sentix (dic) bajó a -0,3 (consenso 8,3 anterior 8,8). Calendario económico para el día martes, 11 de diciembre de 2018 (hora de Lima)

EEUU: 06:00 a.m.: Índice de optimismo de pequeñas empresas del NFIB (nov) (consenso 107 anterior 107,4). 08:30 a.m.: IPP de demanda final (nov) (Var.% anual y mensual: consenso 2,5% y 0% anterior 2,9% y 0,6%). 08:30 a.m.: IPP subyacente (nov) (Var.% anual y mensual: consenso 2,5% y 0,1% anterior 2,6% y 0,5%).

06-ago-18

10-dic-18