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24 abr. 2018 - Indicadores principales. Periodo. Actual. Anterior. Hoy. (pbs). Indicadores Principales. Indicadores. 24 de abril de 2018. Cambio. Mercado spot.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

PERU: REPORTE DIARIO 24 de abril de 2018 6:40 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol

Sol/ USD

Indicadores Principales

Sol/ USD

Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD

7,50

7,50

Indicadores principales

Periodo

Actual

Anterior

PERU

Cambio

Hoy (pbs)

Indicadores

Diario

Semanal

BRASIL

COLOMBIA

CHILE

MEXICO

7,00

7,00 6,50

Feb-18

2,86

2,81

CDS 3y

37

0,2

-1

6,50

Inflación IPC (var % yoy)

1,18

CDS 5y

74

1

-0,1

6,00

6,00

Mar-18

0,36

Inflación subyacente (var % yoy)

PBI (mensual, var % yoy)

Mar-18

1,99

1,97

CDS 10y

132

2

-1

5,50

5,50

Inflación meta (var % yoy)

Apr-18

2,00

2,00

EMBI+

118

2

0,0

5,00

5,00

Desempleo (%)

SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25

21 504 32 076

-0,06% -0,03%

0,92% 0,30%

4,50

4,50

4,00

4,00

0,35%

3,50

3,50

5,47%

3,00

Mar-18

8,10

8,00

Balanza comercial (US$ Millones)

Feb-18

445

671

Tasa de política monetaria (%)

Apr-18

2,75

2,75

Deuda de largo plazo

S&P

Moneda extranjera

Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria

Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada Fitch

Moody´s

NICE

BBB+

BBB+

A3

BBB+

A-

A-

A3

A-

Moneda local

3,00

2,50

2,50

23-mar-15

17-jun-15

11-sep-15

08-dic-15

03-mar-16

30-may-16

24-ago-16

18-nov-16

14-feb-17

11-may-17

07-ago-17

01-nov-17

26-ene-18

24-abr-18

Bonos soberanos Precio

Saldo vigente

Letras y bonos

Rendimiento

Postura

Descripción

ISIN

Nemónico

16-may-18

PEP01000T574

LTP16MAY18

20-jun-18

PEP01000T582

LTP20JUN18

18-jul-18

PEP01000T590

LTP18JUL18

23-ago-18

PEP01000T608

LTP23AGO18

19-sep-18

PEP01000T616

LTP19SEP18

17-oct-18

PEP01000T624

LTP17OCT18

21-nov-18

PEP01000T632

LTP21NOV18

Intereses corridos S/

Millones soles

331 485 299 353 227 306 159 243 221 117 153 31

Promedio ponderado

Última negociación del día Compra

Venta

-

-

-

-

Última negociación del día

Duración

Duración

Vida media

Día

Monto (Millones Soles)

Años

Modificada

Años

-

21-feb-18 04-abr-18 18-abr-18 14-feb-18 28-mar-18 11-abr-18 21-feb-18 21-mar-18 18-abr-18 14-mar-18 11-abr-18 -

83 91 45 46 83 74 83 90 49 90 73 -

0,06 0,16 0,24 0,34 0,41 0,49 0,59 0,63 0,76 0,84 0,92 0,99

0,06 0,15 0,23 0,33 0,40 0,48 0,57 0,61 0,74 0,82 0,89 0,97

0,06 0,16 0,24 0,34 0,41 0,49 0,59 0,63 0,76 0,84 0,92 0,99

3,40 3,40 3,40 3,41 3,42 3,43 3,44 3,45 3,47 3,47 3,51 3,51

Promedio ponderado

N° de Operaciones del día

Postura

Cupón %

Compra

Venta

99,85 99,62 99,43 99,19 99,00 98,81 98,57 98,47 98,13 97,94 97,74 97,54

-

-

-

2,42 2,43 2,44 2,46 2,46 2,47 2,49 2,49 2,51 2,51 2,52 2,54

Última Negociación*

Rendimiento medio histórico

PEP01000T673

LTP20MAR19

17-abr-19

PEP01000T681

LTP17ABR19

-

12-ago-20

PEP01000CY33

SB12AGO20

15,38

4 401

7,840

111,24

111,31

111,29

111,29

2,73

2,70

2,71

2,71

3

24-abr-18

55,0

2,16

2,11

2,30

4,33

12-sep-23

PEP01000C4N3

SB12SEP23

6,08

5 414

5,200

105,45

105,50

105,50

105,57

4,04

4,03

4,03

4,02

26

24-abr-18

62,0

4,83

4,64

5,38

5,22

12-ago-24

PEP01000C4W4

SB12AGO24

11,18

10 071

5,700

107,27

107,32

107,32

107,42

4,35

4,34

4,34

4,32

20

24-abr-18

115,7

5,44

5,22

6,30

5,41

12-ago-26

PEP01000C0J9

SB12AGO26

16,08

11 310

8,200

122,33

122,40

122,48

122,47

4,88

4,87

4,86

4,86

39

24-abr-18

155,0

6,42

6,13

8,30

5,77

12-ago-28

PEP01000C5D1

SB12AGO28

12,45

13 341

6,350

109,16

109,32

109,24

109,23

5,18

5,16

5,17

5,17

14

24-abr-18

34,0

7,87

7,48

10,30

6,03

12-feb-29

PEP01000C4Q6

SB12FEB29

11,77

1 645

6,000

-

-

-

106,28

-

-

-

5,22

-

05-mar-18

2,0

8,39

8,00

10,80

6,07

12-ago-31

PEP01000C4G7

SB12AGO31

13,63

12 724

6,950

113,98

114,08

113,98

113,85

5,45

5,44

5,45

5,46

5

24-abr-18

12,0

9,22

8,74

13,30

6,24

12-ago-32

PEP01000C5E9

SB12AGO32

12,06

10 300

6,150

105,90

106,00

105,80

105,98

5,54

5,53

5,55

5,53

9

24-abr-18

30,0

9,89

9,37

14,30

6,32

12-ago-37

PEP01000C2Z1

SB12AGO37

13,53

8 754

6,900

111,41

111,53

111,16

111,68

5,90

5,89

5,92

5,88

14

24-abr-18

60,0

11,44

10,80

19,30

6,54

12-feb-42

PEP01000C4L7

SB12FEB42

13,44

4 443

6,850

110,82

112,03

110,82

110,82

5,99

5,90

5,99

5,99

1

24-abr-18

0,5

12,66

11,95

23,80

6,64

12-feb-55

PEP01000C4S2

SB12FEB55

13,17

2 272

6,714

-

-

-

110,25

-

-

-

6,02

-

19-abr-18

6,0

14,88

14,02

36,80

6,74

13-oct-24

PEP01000CT89

SB13OCT24

3,00

1 289

6,84% + VAC

-

-

-

131,56

-

-

-

1,66

-

05-mar-18

5,0

5,58

5,48

6,47

3,09

12-feb-30

PEP01000C4U8

SB12FEB30

6,24

85

2,89%+VAC

-

-

-

104,86

-

-

-

2,39

-

05-mar-18

5,0

10,22

9,98

11,80

3,46

31-ene-35

PEP01000CV85

SB31ENE35

24,63

1 329

7,39% + VAC

-

-

-

163,24

-

-

-

2,66

-

11-ago-17

5,0

11,48

11,18

16,77

3,57

12-feb-40

PEP01000C4V6

SB12FEB40

6,79

252

3,14%+VAC

-

-

-

104,78

-

-

-

2,82

-

11-ago-17

4,0

16,23

15,78

21,80

3,67

12-ago-46

PEP01000C1S8

SB12AGO46

10,61

601

3,83% + VAC

-

-

-

115,23

-

-

-

3,00

-

15-ago-16

0,2

18,46

17,92

28,30

3,77

12-feb-54

PEP01000C4T0

SB12FEB54

7,08

425

3,26%+VAC

-

-

-

103,56

-

-

-

3,08

-

03-feb-17

1,0

21,81

21,16

35,80

3,87

05-dic-18

PEP01000T640

LTP05DIC18

23-ene-19

PEP01000T657

LTP23ENE19

20-feb-19

PEP01000T665

LTP20FEB19

20-mar-19

Bonos globales Cambio Bonos

ISIN

Saldo vigente Millones dólares

Cupón %

Precio

Cambio (bps.)

Cambio (Pbs.)

Análisis de sensibilidad

Diario

Semanal

Precio diferencial compra / venta

Rendimiento %

Diario

Semanal

Diferencial sobre Tesoro (Pb)

Diario

Semanal

Duración años

Vida media años

Duración modificada

Convexidad

Perú Global 19

US715638AW21

396

7,125

104,30

0,00

-0,38

0,16

2,41

-2

30

-6

-2

22

0,92

0,91

0,01

0,94

Perú Global 25

US715638AS19

1 793

7,350

123,38

-0,08

-1,39

0,40

3,65

1

19

65

6

9

5,83

5,72

0,40

7,35

Perú Global 26

XS1315181708

€1 100

2,750

110,00

0,00

0,00

0,47

1,38

0

0

108

0

-11

7,10

7,00

0,59

Perú Global 27

US715638BU55

1 250

4,125

103,37

-0,05

-1,73

0,34

3,69

1

21

61

-3

0

7,11

6,99

0,70

8,46

Perú Global 30

XS1373156618

€1 000

3,750

119,94

-0,56

-0,56

0,58

1,86

5

4

118

5

-7

9,77

9,68

1,16

11,94

Perú Global 33

US715638AP79

2 188

8,750

147,80

-0,33

-1,94

0,60

4,46

2

13

138

-1

-5

9,78

9,56

1,25

15,81

Perú Global 37

US715638AU64

1 165

6,550

126,84

-0,20

-2,10

0,50

4,44

1

14

136

-2

-4

11,95

11,69

1,71

19,16

Perú Global 50

US715638BM30

2 545

5,625

118,29

-0,14

-2,69

0,50

4,54

1

14

136

-3

-2

16,25

15,89

3,84

33,04

Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles

%

9

2020

2023

2026

2028

2031

2032

%

2037

2042

9

2055

8

7,88

Rendimientos de los Bonos Globales

%

2019

6

2025

2026

2027

2030

2033

2037

%

2050

6

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0 02-jun-15

17-sep-15

04-ene-16

18-abr-16

01-ago-16

11-nov-16

24-feb-17

09-jun-17

22-sep-17

08-ene-18

0 23-abr-18

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0 10-abr-15

21-jul-15

29-oct-15

08-feb-16

18-may-16

26-ago-16

06-dic-16

16-mar-17

26-jun-17

04-oct-17

12-ene-18

0 24-abr-18

Índice de bonos soberanos Cambio Índice

Cambio (pbs.)

Valor

Índice de bonos soberanos nominal

Diario

Semanal

-1,44

-2,11

11,29

Diario

Semanal

12-ago-20

-0,7

-1,2

5,10

Cambio Índice

220

325

12-ago-24

12-ago-26

11,37

14,70

5,97

Diario

Semanal

-0,6

-1,3

Diario

9,85

Semanal

-0,6

12-ago-28

12-feb-29

15,35

1,86

-1,35 Rendimento anual %

13-jul-19

13-oct-24

12-feb-30

0,40

29,91

2,08

12-ago-32

12-ago-37

12-feb-42

12-feb-55

15,51

11,70

10,51

5,26

2,66

31-ene-35

12-feb-40

12-ago-46

38,57

6,17

12,62

Bonos Rendimiento real

%

25 6

302 300

12-ago-31

Composición del índice

Rend anual %

Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)

Valor

12-sep-23

Cambio (pbs.)

Valor

Índice de bonos soberanos real

Composición del índice

Rend anual %

302

BG 2019 (USD)

BS 2023 (PEN)

12-feb-54

10,25 %

BS 2042 (PEN)

6

BG 2050 (USD)

20

275

15 11,29 9,85

250

10

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

220

225

5 200 0

175 -5

150

-10

125 Índice Nominal

Índice Real

Rendimiento Nominal

Rendimiento Real

100

-15

27-abr-15

12-ago-15

24-nov-15

8-mar-16

20-jun-16

4-oct-16

2-mar-17

15-jun-17

28-sep-17

24-abr-18

Curva de rendimiento: Dólar y Sol

Rend %

7 6

4,32

5

6,02

4,54 4,46

2,71

0 21 jul 15

29 oct 15

8 feb 16

18 may 16

Spot

Sol (Soles / Dólar)

3,23

6 dic 16

26 jun 17

4 oct 17

12 ene 18

0 24 abr 18

1S

1M

3M

6M

12 M

0,33

0,25

0,54

-0,24

-0,39

Plazos

Forwards Soles

4,44

16 mar 17

Cambio (%)

1M

2M

3M

6M

9M

12 M

3,23

3,24

3,24

3,25

3,26

3,26

3,69

3,65

Sol (Soles / Dólar)

2

26 ago 16

Moneda

5,99

5,88

5,46

5,22

4,86

4,02

4

3

10-ene-18

2,41

1

Soberanos (Soles)

Globales (Dólares)

30

36

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

32

34

38

Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %

40

Vida media( años) MM USD

600,00

Soles / USD

Banco Central: Intervención en el mercado cambiario Compra de dólares

Venta de dólares

3,50 3,40 3,2308 400,00

3,30

3,20

200,00

Mercado spot Compras Ventas

3,00

Compras Forward

2,90

Pactadas Vencidas

2,80

1M

3M

6M

12 M

4,82 1,15

4,93 1,64

5,06 1,76

5,35 2,02

Días 24-Apr-18

23-Apr-18

20-Apr-18

19-Apr-18

18-Apr-18

17-Apr-18

16-Apr-18

443 270

443 270

556 492

360 273

360 344

344 463

268 304

Días 24-Apr-18

23-Apr-18

20-Apr-18

19-Apr-18

18-Apr-18

17-Apr-18

16-Apr-18

114 20

114 20

168 386

162 85

138 95

249 82

277 319

2,70

100,00 0,00 10-abr-15

1S

3,58 0,22

3,10

.

300,00

O/N

2,75 1,75

Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)

3,60

Tipo de cambio

500,00

Plazos

Tasas de interés (%)

0

21-jul-15

29-oct-15

Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.

08-feb-16

18-may-16 Negociado

26-ago-16

06-dic-16 Cotizado

16-mar-17

26-jun-17 Valoriza

04-oct-17

12-ene-18

2,60

Ventas Forward

2,50

Pactadas Vencidas

24-abr-18

Subasta

* Última negociación 1:30 pm ** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf

Días 24-Apr-18

23-Apr-18

20-Apr-18

19-Apr-18

18-Apr-18

17-Apr-18

16-Apr-18

194 12

194 12

243 425

405 239

211 216

133 64

361 675

DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU

PERU : DAILY REPORT 24 de abril de 2018 6:40 PM Key Indicators

Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US

Sol/ USD 7,50

Change

Sol/ USD 7,50

Today (bps)

Daily

Weekly

7,00

CDS 3y

37

0,2

-1

6,50

6,50

1,18

CDS 5y

74

1

-0,1

6,00

6,00

1,99

1,97

CDS 10y

132

2

-1

5,50

5,50

Apr-18

2,00

2,00

EMBI+

118

2

0,0 5,00

5,00

Unemployment (%)

Mar-18

8,10

8,00

Feb-18

445

671

4,50

4,50

Trade Balance (US$ Millions)

4,00

4,00

3,50

3,50

Indicators

Period

Latest

Previous

Feb-18

2,86

2,81

CPI Inflation (yoy % ch.)

Mar-18

0,36

Core Inflation (yoy % ch.)

Mar-18

Target Inflation (yoy % ch.)

GDP (monthly, yoy % ch.)

Monetary Policy rate (%)

2,75

Apr-18

Long term debt

Indicators

SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25

21 504 -0,06% 32 076 -0,03% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily

2,75

BBB+ A-

Local currency

0,35%

Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized

S&P

Foreign currency

0,92% 0,30% 5,47%

Fitch

Moody´s

NICE

3,00

BBB+

A3

BBB+

2,50

A-

A3

A-

PERU

BRAZIL

COLOMBIA

CHILE

MEXICO

7,00

3,00 2,50

23-Mar-15

17-Jun-15

11-Sep-15

08-Dec-15

03-Mar-16

30-May-16

24-Aug-16

18-Nov-16

14-Feb-17

11-May-17

07-Aug-17

01-Nov-17

26-Jan-18

24-Apr-18

Sovereign Bonds Price

T-bills and bonds

Yield

Outstanding

Last Trade* Position

Coupon % Millions PEN

Description

ISIN

Mnemonic

16-may-18

PEP01000T574

LTP16MAY18

331

20-jun-18

PEP01000T582

LTP20JUN18

485

18-jul-18

PEP01000T590

LTP18JUL18

299

23-ago-18

PEP01000T608

LTP23AGO18

353

Accrued Interest

Duration

Modified

Average Life

Date

Amount (Millions PEN)

Years

Duration

Years

-

21-feb-18

83

0,06

0,06

0,06

3,40

-

04-abr-18

91

0,16

0,15

0,16

3,40

-

18-abr-18

45

0,24

0,23

0,24

3,40

2,46

-

14-feb-18

46

0,34

0,33

0,34

3,41

2,46

-

28-mar-18

83

0,41

0,40

0,41

3,42

Position weighted average

Last trading day Bid

Ask

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99,00

No. Day Operations

weighted average

Last trading day Bid

Ask

99,85

-

-

-

2,42

99,62

-

-

-

2,43

99,43

-

-

-

2,44

99,19

-

-

-

-

-

-

Historical average yield

19-sep-18

PEP01000T616

LTP19SEP18

227

-

-

-

-

17-oct-18

PEP01000T624

LTP17OCT18

306

-

-

-

-

98,81

-

-

-

2,47

-

11-abr-18

74

0,49

0,48

0,49

3,43

21-nov-18

PEP01000T632

LTP21NOV18

159

-

-

-

-

98,57

-

-

-

2,49

-

21-feb-18

83

0,59

0,57

0,59

3,44

05-dic-18

PEP01000T640

LTP05DIC18

243

-

-

-

-

98,47

-

-

-

2,49

-

21-feb-18

90

0,63

0,61

0,63

3,45

23-ene-19

PEP01000T657

LTP23ENE19

221

-

-

-

-

98,13

-

-

-

2,51

-

18-abr-18

49

0,76

0,74

0,76

3,47

20-feb-19

PEP01000T665

LTP20FEB19

117

-

-

-

-

97,94

-

-

-

2,51

-

14-mar-18

90

0,84

0,82

0,84

3,47

20-mar-19

PEP01000T673

LTP20MAR19

153

-

-

-

-

97,74

-

-

-

2,52

-

11-abr-18

73

0,92

0,89

0,92

3,51

17-abr-19

PEP01000T681

LTP17ABR19

-

31

-

-

-

-

97,54

-

-

-

2,54

-

-

-

0,99

0,97

0,99

3,51

12-ago-20

PEP01000CY33

SB12AGO20

15,38

4 401

7,840

111,24

111,31

111,29

111,29

2,73

2,70

2,71

2,71

3

24-abr-18

55,0

2,16

2,11

2,30

4,33

12-sep-23

PEP01000C4N3

SB12SEP23

6,08

5 414

5,200

105,45

105,50

105,50

105,57

4,04

4,03

4,03

4,02

26

24-abr-18

62,0

4,83

4,64

5,38

5,22

12-ago-24

PEP01000C4W4

SB12AGO24

11,18

10 071

5,700

107,27

107,32

107,32

107,42

4,35

4,34

4,34

4,32

20

24-abr-18

115,7

5,44

5,22

6,30

5,41

12-ago-26

PEP01000C0J9

SB12AGO26

16,08

11 310

8,200

122,33

122,40

122,48

122,47

4,88

4,87

4,86

4,86

39

24-abr-18

155,0

6,42

6,13

8,30

5,77

12-ago-28

PEP01000C5D1

SB12AGO28

12,45

13 341

6,350

109,16

109,32

109,24

109,23

5,18

5,16

5,17

5,17

14

24-abr-18

34,0

7,87

7,48

10,30

6,03

12-feb-29

PEP01000C4Q6

SB12FEB29

11,77

1 645

6,000

-

-

-

106,28

-

-

-

5,22

-

05-mar-18

2,0

8,39

8,00

10,80

6,07

12-ago-31

PEP01000C4G7

SB12AGO31

13,63

12 724

6,950

113,98

114,08

113,98

113,85

5,45

5,44

5,45

5,46

5

24-abr-18

12,0

9,22

8,74

13,30

6,24

12-ago-32

PEP01000C5E9

SB12AGO32

12,06

10 300

6,150

105,90

106,00

105,80

105,98

5,54

5,53

5,55

5,53

9

24-abr-18

30,0

9,89

9,37

14,30

6,32

12-ago-37

PEP01000C2Z1

SB12AGO37

13,53

8 754

6,900

111,41

111,53

111,16

111,68

5,90

5,89

5,92

5,88

14

24-abr-18

60,0

11,44

10,80

19,30

6,54

12-feb-42

PEP01000C4L7

SB12FEB42

13,44

4 443

6,850

110,82

112,03

110,82

110,82

5,99

5,90

5,99

5,99

1

24-abr-18

0,5

12,66

11,95

23,80

6,64

12-feb-55

PEP01000C4S2

SB12FEB55

13,17

2 272

6,714

-

-

-

110,25

-

-

-

6,02

-

19-abr-18

6,0

14,88

14,02

36,80

6,74

13-oct-24

PEP01000CT89

SB13OCT24

3,00

1 289

6,84% + VAC

-

-

-

131,56

-

-

-

1,66

-

05-mar-18

5,0

5,58

5,48

6,47

3,09

12-feb-30

PEP01000C4U8

SB12FEB30

6,24

85

2,89%+VAC

-

-

-

104,86

-

-

-

2,39

-

05-mar-18

5,0

10,22

9,98

11,80

3,46

31-ene-35

PEP01000CV85

SB31ENE35

24,63

1 329

7,39% + VAC

-

-

-

163,24

-

-

-

2,66

-

11-ago-17

5,0

11,48

11,18

16,77

3,57

12-feb-40

PEP01000C4V6

SB12FEB40

6,79

252

3,14%+VAC

-

-

-

104,78

-

-

-

2,82

-

11-ago-17

4,0

16,23

15,78

21,80

3,67

12-ago-46

PEP01000C1S8

SB12AGO46

10,61

601

3,83% + VAC

-

-

-

115,23

-

-

-

3,00

-

15-ago-16

0,2

18,46

17,92

28,30

3,77

12-feb-54

PEP01000C4T0

SB12FEB54

7,08

425

3,26%+VAC

-

-

-

103,56

-

-

-

3,08

-

03-feb-17

1,0

21,81

21,16

35,80

3,87

Global Bonds Change

Change (bps.)

Change (bps.)

Sensitivity Analysis

Outstanding Millions USD

Coupon %

Price Daily

Weekly

Price Spread Bid / Ask

Yield %

Daily

Weekly

Spread over Treasury (bp)

Daily

Weekly

Duration Years

Modified Duration

Convexity

Average Life Years

396

7,125

104,30

0,00

-0,38

0,16

2,41

-2

30

-6

-2

22

0,92

0,91

0,01

0,94

US715638AS19

1 793

7,350

123,38

-0,08

-1,39

0,40

3,65

1

19

65

6

9

5,83

5,72

0,40

7,35

XS1315181708

€1 100

2,750

110,00

0,00

0,00

0,47

1,38

0

0

108

0

-11

7,10

7,00

0,59

Perú Global 27

US715638BU55

1 250

4,125

103,37

-0,05

-1,73

0,34

3,7

1

21

61

-3

0

7,11

6,99

0,70

8,46

Perú Global 30

XS1373156618

€1 000

3,750

119,94

-0,56

-0,56

0,58

1,86

5

4

118

5

-7

9,77

9,68

1,16

11,94

Perú Global 33

US715638AP79

2 188

8,750

147,80

-0,33

-1,94

0,60

4,46

2

13

138

-1

-5

9,78

9,56

1,25

15,81

Perú Global 37

US715638AU64

1 165

6,550

126,84

-0,20

-2,10

0,50

4,44

1

14

136

-2

-4

11,95

11,69

1,71

19,16

Perú Global 50

US715638BM30

2 545

5,625

118,29

-0,14

-2,69

0,50

4,54

1

14

136

-3

-2

16,25

15,89

3,84

33,04

Bonds

ISIN

Perú Global 19

US715638AW21

Perú Global 25 Perú Global 26

Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles

%

9

2020

2023

2026

2028

2031

%

2032

2037

2042

9

2055

8

7,88

Peruvian Global yields

%

%

6

2019

2025

2026

2027

2030

2033

2037

6

2050

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

5

5

4

4

3

3

2

2

1 1

1

1

0

02-jun-15

17-sep-15

04-ene-16

18-abr-16

01-ago-16

11-nov-16

24-feb-17

09-jun-17

22-sep-17

0 23-abr-18

08-ene-18

0 10-Apr

21-Jul

29-Oct

8-Feb

18-May

26-Aug

6-Dec

16-Mar

26-Jun

4-Oct

12-Jan

0 24-Apr

Peruvian sovereign bond index Index

Change

Value

Sovereign nominal bond index

Weekly

-1,44

-2,11

302

Index

11,29

Change

Value

Sovereign real bond index

Change (bps.)

Daily

Annual yield %

12-Aug-20

12-Sep-23

12-Aug-24

12-Aug-26

-1,2

5,10

5,97

11,37

14,70

Change (bps.)

Daily

Weekly

-0,6

-1,3

220

Weekly

-0,7

Annual yield %

Daily

9,85

325

12-Aug-28

12-Feb-29

12-Aug-31

12-Aug-32

12-Aug-37

12-Feb-42

15,35

1,86

15,51

11,70

10,51

5,26

12-Feb-55

2,66

Index composition (%)

Weekly

-0,62

-1,4

13-Jul-19

13-Oct-24

12-Feb-30

31-Jan-35

12-Feb-40

12-Aug-46

0,40

29,91

2,08

38,57

6,17

12,62

%

Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)

Value

Index composition (%)

Daily

Annual Yield %

25

Peruvian Bonds real yield

6 BG 2019 (USD)

BS 2023 (PEN)

12-Feb-54

10,25 %

6 BS 2042 (PEN)

BG 2050 (USD)

302 300

20

275

15 11,29 9,85 10

250

220

225

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

5 200

0 175

-5

150

-10

125 Nominal index

Real index

Nominal yield

Real yield

0 21-Jul-15

100

29-Oct-15

08-Feb-16

18-May-16

12-Aug-15

24-Nov-15

08-Mar-16

20-Jun-16

04-Oct-16

02-Mar-17

15-Jun-17

28-Sep-17

10-Jan-18

06-Dec-16

04-Oct-17

12-Jan-18

0 24-Apr-18

16-Mar-17

26-Jun-17

1W

1M

3M

6M

12 M

0,33

-0,20

0,54

-0,24

-0,39

12 M

24-Apr-18

Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol

YTM %

Currency

7 6 4,02

4,32

Sol (Soles / Dollar)

3,23

4,54

4,46 2,71

6,02

4,86

4

3

Change (%)

Spot

5,99

5,88

5,46

5,22

5

Tenors

Forwards PEN

4,44

1M

2M

3M

6M

9M

3,23

3,24

3,24

3,25

3,26

3,26

3,69

3,65

Sol (Soles / Dollar)

2

26-Aug-16

-15

27-Apr-15

2,41 Sovereign (PEN)

1

Global (USD)

Tenors

Interest Rates (%)

0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

PEN Interbank Rates

40

Average Life (Years) MM USD

USD Interbank Rates Soles / USD

Central Bank: Intervention in foreign exchange market

600,00

1W

1M

3M

6M

12 M

2,75

3,58

4,82

4,93

5,06

5,35

1,75

0,22

1,15

1,64

1,76

2,02

Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$) 3,60

Dollars Bought

Dollars Sold

Exchange Rate

3,50

500,00

Spot market

400,00

3,30 3,20

3,10

.

300,00

23-Apr-18

20-Apr-18

19-Apr-18

18-Apr-18

17-Apr-18

16-Apr-18

443

443

556

360

360

344

268

Sales

270

270

492

273

344

463

304

20-Apr-18

19-Apr-18

18-Apr-18

17-Apr-18

16-Apr-18

168

162

138

249

277

386

85

95

82

319

Forward purchases

3,00

100,00

29-Oct-15

* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.

8-Feb-16

18-May-16

Traded

26-Aug-16

6-Dec-16

T

Quote

16-Mar-17

26-Jun-17

Valued

4-Oct-17

auction

* Last Trade 1:30 pm **For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf

12-Jan-18

23-Apr-18

Pacted

114

114

Redemption

20

20

Forward sells

2,50 21-Jul-15

24-Apr-18

2,70

24-Apr-18

Dates 24-Apr-18

23-Apr-18

20-Apr-18

19-Apr-18

18-Apr-18

17-Apr-18

16-Apr-18

Pacted

194

194

243

405

211

133

361

Redemption

12

12

425

239

216

64

675

2,60 0,00

Dates

2,80

2,90

200,00

Dates 24-Apr-18

Purchases

3,40 3,2308

10-Apr-15

O/N