DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 5:28 PM

23 de noviembre de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Calificación crediticia

Inflación (anual)

Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Sep-18

2,30

Oct-18

1,84

Oct-18

6,40

% 5,0

Brasil

Jun-18

1,03

Oct-18

4,56

Sep-18

11,90

2,5

México

Sep-18

2,53

Oct-18

4,90

Sep-18

3,60

Chile

Sep-18

2,75

Oct-18

2,90

Sep-18

7,10

Colombia

Sep-18

2,60

Oct-18

3,33

Sep-18

9,48

-2,5

EEUU

Sep-18

3,00

Oct-18

2,50

Oct-18

3,70

-5,0

Eurozona

Sep-18

1,70

Oct-18

2,20

Sep-18

8,10

Japón

Sep-18

0,30

Oct-18

1,40

Sep-18

2,30

Diferencia

Precio (%)

Diaria

0,0

Perú

Brasil

México IV-2017

Chile

Colombia

I -2018

II-2018

Perú Soberano 2028 (PEN)

105,38

0,14

Brasil Soberano 2028 (BRL)

1046,93

5,85

90,77

-0,19

-0,31

México Soberano 2028 (MXN)

EEUU

Eurozona

Diaria

Semanal

Mensual

1,05

1,37

5,62

-0,02

-0,14

-0,16

14,97

25,68

9,90

-0,09

-0,22

-0,31

-4,09

9,06

0,04

0,06

0,72

Fitch

Moody´s

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

A1

-

AA-

A

A1

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

-

III-2018

A

Moody´s

-

A+

A

Aaa

A

A+

A

Aaa

Tasas de Inflación anual

Diferencia

Yield (%)

LP en moneda local

S&P

Japón

%

Mensual

Semanal

DBRS

(Var. % anual)

Bonos de referencia (10 años) Países

LP en moneda extranjera

Producto Bruto Interno (PBI)

México

Colombia

EEUU

Eurozona

%

Japón

Brasil

Perú

%

Chile

10

10

9

9

8

8

7

7

Chile Soberano 2026 (CLP)

100,96

0,06

0,52

0,96

4,57

-0,01

-0,07

-0,10

Colombia Soberano 2026 (COP)

103,95

-0,36

-0,07

0,68

6,82

0,06

0,01

-0,12

6

6

Perú Global 27

100,95

0,02

-0,15

-0,22

4,00

0,00

0,02

0,03

5

5

Brasil Global 2027

132,36

-0,20

-0,64

0,49

5,33

0,02

0,07

-0,09

4

4

México Global 2027

94,89

-0,03

-0,32

-1,56

4,90

0,00

0,05

0,24

3

3

Colombia Global 2027

93,98

-0,07

-0,29

-1,61

4,75

0,01

0,04

0,24

Chile Global 2028

93,40

0,01

-0,17

-0,85

4,11

0,00

0,03

0,12

2

2

EE.UU. 10 años

98,56

0,20

0,20

0,26

3,05

-0,02

-0,02

-0,03

1

1

Alemania 2027 (EUR)

100,77

0,23

0,18

0,15

0,16

-0,03

-0,02

-0,02

0

0

España 2027 (EUR)

100,52

0,02

0,04

-0,40

1,43

0,00

-0,01

0,05

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

100,73

0,00

0,06

0,18

0,01

0,00

-0,01

-0,02 % 7

Bonos de referencia (30 años) Diferencia

Diferencia

Precio (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Perú Soberano 2042 (PEN)

106,08

0,01

2,06

2,55

6,35

0,00

-0,17

-0,21

Perú Global 37

121,86

0,03

-0,43

-0,74

4,75

0,00

0,03

0,05

Brasil Global 2041

91,86

-0,29

-0,93

-0,49

6,31

0,03

0,08

0,04

México Global 2040

102,87

0,05

-0,91

-3,52

5,81

0,00

0,07

0,28

Países

Chile Global 2042

88,33

0,01

-0,64

-1,75

4,42

0,00

0,05

0,13

Colombia Global 2041

105,60

-0,13

-0,95

-3,44

5,68

0,01

0,07

0,26

EE.UU. 30 años

94,21

0,24

0,23

0,08

3,31

-0,01

-0,01

0,00

Alemania 2042 (EUR)

150,82

1,12

0,97

-0,28

0,86

-0,04

-0,04

0,01

España 2041 (EUR)

137,63

-0,06

-0,21

-2,37

2,50

0,00

0,01

0,11

Japón 2041 (JPY)

127,38

0,00

0,36

0,60

0,63

0,00

-0,02

-0,03

Diferencia

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Perú

141

5

11

88

2

7

95

-1

1

Brasil

274

3

13

217

-1

13

228

1

1

México

233

1

2

163

2

13

186

1

1

Países

EMBI +

Chile*

155

2

10

58

3

7

106

-1

5

Colombia

217

0

8

148

2

19

170

1

1

Mexico 2027

Chile 2028 6

5

5

4

4

3

3

2 sep-16

nov-16

ene-17

mar-17

may-17

jul-17

sep-17

oct-17

dic-17

feb-18

abr-18

jun-18

ago-18

sep-18

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años)

% 9

Prima TB 10a

Colombia 2027

6

ago-16

Diferencia

CDS 5 años

Brasil 2027

2

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Diferencia

% 7

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

% 9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

nov-18

2 nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

may-18

ago-18

nov-18

Fecha Anuncio

Monto Millones

Plazo (años)

Cupón %

Yield %

Bco. Asesor

Spread

Bps.

13-mar-18

US$ 530

20

5,60

5,60

Citigroup/JP Morgan

T+247.40

550

29-ene-18

US$ 2 000

10

3,24

3,25

BofAML/Citi/ GSAM/JP

T+55

500

500

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

MS+89

450

450

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

T+135

400

400

México

350

350

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

300

300

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

250

250

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

200

200

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

150

150

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

T+419

100

100

Brazil Colombia

18-ene-17

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

País Paraguay Chile

Colombia

18-ene-17

US$ 1 500

Argentina

05-oct-16

Argentina

05-oct-16

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA T+100

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

Paraguay

23-mar-16

US$ 600

10

5,00

5,00

BofAML/Itaú BBA

T+312 7

23-feb-16

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

Perú

Monedas

Unid.

T+205

Histórico del tipo de cambio

Hoy

Evolución Credit default swaps - 5 años Perú

Brazil

México

Bps. Colombia

550

Chile

50

50

0

0 11-feb-16

13-may-16

15-ago-16

15-nov-16

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85 nov-15

15-feb-17

18-may-17

18-ago-17

20-nov-17

20-feb-18

23-may-18

feb-16

%

may-16

ago-16

nov-16

feb-17

Yen

may-17

ago-17

23-nov-18

Dólares/ Euro 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen Euros

23-ago-18

nov-17

feb-18

may-18

ago-18

nov-18

Sol/ Dólar 8

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

8

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,38

0,13%

1,30%

2,28%

3,48%

4,37%

3,43%

7

7

Brasil (Real)

BRL/USD

3,83

2,37%

3,61%

-6,97%

5,49%

18,79%

16,79%

6

6

México (Pesos)

MXN/USD

20,41

1,19%

5,75%

7,35%

3,94%

9,57%

10,64%

Chile (pesos)

CLP/USD

675,55

0,69%

-1,26%

1,15%

8,24%

6,35%

0,47%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

3228,07

1,94%

3,50%

8,07%

12,27%

8,41%

11,01%

4

4

96,94

0,49%

1,02%

1,33%

3,12%

3,99%

-0,31%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,13

-0,68%

-1,17%

-1,76%

-3,08%

-4,34%

1,05%

Japón (Yen)

JPY/USD

112,96

0,12%

0,46%

1,50%

2,62%

1,56%

1,32%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Sol (Soles / Dólar)

3,38

3,39

3,40

3,41

3,42

-

-

Euro (Dólares / Euro)

1,14

1,14

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

112,72

112,04

111,18

110,28

109,37

108,36

107,44

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

Histórico de tasas de interés (en pb) 1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

2,31

0

4

23

54

109

154

Libor 1M-EUR

-0,41

0

0

-1

0

-1

-2

Libor 1M-Yen

-0,11

-1

-1

-4

-3

-10

-10

Libor 3M-US$

2,69

6

25

34

56

139

164

Libor 3M-EUR

-0,32

0

0

1

1

2

1

Libor 3M-Yen

-0,11

0

-3

-7

-5

-11

-9

Proyecciones **

2 nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

2,69

2,97

2,87

2,96

3,02

3,05

3,03

Libor 1M-EUR

-0,27

-0,25

-0,22

-0,22

-0,16

-0,10

-0,02

Libor 1M-Yen

-0,03

0,10

0,02

0,03

0,04

0,05

0,02

Libor 3M-US$

2,78

2,88

2,91

2,98

3,04

3,05

3,00

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

may-18

ago-18

Tasas LIBOR

2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

nov-15

feb-16

may-16

ago-16

%

1 mes

TC implícito 10 años

2

%

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

nov-16

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

feb-17

may-17

ago-17

% 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

nov-17

feb-18

nov-18

may-18

ago-18

nov-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

8

8 BCRP BOJ United States (USD)

7

FED Peru (USD) Eurozone (EUR)

BCE Peru (PEN)

7

6

6

5

5

Libor 3M-EUR

-0,31

-0,31

-0,29

-0,27

-0,20

-0,14

-0,06

Libor 3M-Yen

-0,10

-0,07

-0,09

-0,08

-0,07

-0,05

-0,09

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

Hoy 2,75 2,75 6,50 8,00 4,25 2,25 0,00 -0,10 3,04

Proyecciones ** Q4 18

Q1 19

Q2 19

Q3 19

Q4 19

Q1 20

2,75 2,8 6,55 8,05 4,25 2,45 0,00

3,00 3,05 6,70 8,05 4,35 2,7 0,00

3,25 3,3 7,00 7,85 4,5 2,95 0,00

3,45 3,55 7,45 7,75 4,8 3,1 0,05

3,55 3,65 7,90 7,65 4,8 3,15 0,10

3,65 3,9 7,80 7,40 4,75 3,15 0,25

-0,10

-0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,2

3,3

3,36

3,41

3,44

3,47

Fuente: Bloomberg * EMBI Global ** Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

-1

-1 nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

may-18

ago-18

nov-18