boletin diario

11 dic. 2018 - S&P Fitch Moody´s. DBRS. S&P Fitch Moody´s. Perú. Sep-18. 2,30. Nov-18. 2,17. Oct-18. 6,40 .... US$ 2 500. 10. 8,88. 8,88. CS/DB/JPMorgan.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 5:28 PM

11 de diciembre de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Inflación (anual)

Calificación crediticia Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Sep-18

2,30

Nov-18

2,17

Oct-18

6,40

% 5,0

Brasil

Sep-18

1,27

Nov-18

4,05

Oct-18

11,70

2,5

México

Sep-18

2,53

Nov-18

4,72

Oct-18

3,24

Chile

Sep-18

2,75

Nov-18

2,80

Oct-18

7,10

Colombia

Sep-18

2,60

Nov-18

3,27

Oct-18

9,06

-2,5

EEUU

Sep-18

3,00

Oct-18

2,50

Nov-18

3,70

-5,0

Eurozona

Sep-18

1,60

Nov-18

2,00

Oct-18

8,10

Japón

Sep-18

0,00

Oct-18

1,40

Oct-18

2,40

Diferencia

Precio (%)

Diaria

Semanal

Perú Soberano 2028 (PEN)

103,69

0,00

-0,70

-0,22

Brasil Soberano 2028 (BRL)

1037,47

2,46

-2,60

31,07

Mensual

DBRS

(Var. % anual)

0,0

Perú

Brasil

México IV-2017

Chile

Colombia

I -2018

II-2018

Bonos de referencia (10 años) Países

LP en moneda extranjera

Producto Bruto Interno (PBI)

Eurozona

Mensual

5,84

0,00

0,09

0,04

10,14

-0,04

0,08

-0,40

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

A1

-

AA-

A

A1

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

A

Aaa

-

III-2018

A

México

Semanal

Moody´s

Japón

% Diaria

Fitch

Moody´s

-

A+

A

Aaa

A

A+

Tasas de Inflación anual

Diferencia

Yield (%)

EEUU

LP en moneda local

S&P

Colombia

EEUU

Eurozona

%

Japón

Brasil

Perú

%

Chile

10

10

9

9

8

8

7

7

México Soberano 2028 (MXN)

91,00

0,22

0,64

-0,10

9,03

-0,04

-0,11

0,03

Chile Soberano 2026 (CLP)

101,01

-0,18

0,23

0,77

4,59

0,03

-0,02

-0,07

Colombia Soberano 2026 (COP)

104,62

-0,21

0,10

1,17

6,71

0,04

-0,02

-0,20

6

6

Perú Global 27

102,71

0,18

0,71

1,67

3,76

-0,02

-0,10

-0,23

5

5

Brasil Global 2027

133,97

0,16

0,49

1,41

5,11

-0,02

-0,07

-0,20

4

4

México Global 2027

96,43

0,17

0,84

1,80

4,67

-0,03

-0,13

-0,27

3

3

Colombia Global 2027

96,48

0,33

1,27

2,16

4,38

-0,05

-0,19

-0,32

Chile Global 2028

95,54

0,17

0,72

1,79

3,82

-0,02

-0,10

-0,24

2

2

EE.UU. 10 años

99,95

-0,16

0,30

2,20

2,88

0,02

-0,04

-0,26

1

1

Alemania 2027 (EUR)

101,58

0,11

0,17

1,39

0,06

-0,01

-0,02

-0,17

0

0

España 2027 (EUR)

102,09

0,05

0,40

1,39

1,24

-0,01

-0,05

-0,18

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

101,22

-0,06

0,22

0,65

-0,05

0,01

-0,03

-0,08 % 7

Bonos de referencia (30 años) Diferencia

Diferencia

Precio (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Perú Soberano 2042 (PEN)

104,27

-0,08

-0,90

0,56

6,50

0,01

0,07

-0,05

Perú Global 37

125,09

0,49

1,33

2,89

4,52

-0,04

-0,09

-0,21

Brasil Global 2041

94,27

0,51

1,15

1,82

6,10

-0,04

-0,10

-0,16

México Global 2040

105,60

0,44

2,09

2,87

5,59

-0,03

-0,17

-0,23

Chile Global 2042

90,85

0,22

0,74

1,66

4,24

-0,02

-0,05

-0,12

Colombia Global 2041

109,62

0,55

1,95

3,01

5,38

-0,04

-0,14

-0,23

EE.UU. 30 años

97,48

0,05

0,88

4,27

3,13

0,00

-0,05

-0,23

Alemania 2042 (EUR)

155,09

0,33

2,07

5,88

0,70

-0,01

-0,08

-0,22

España 2041 (EUR)

141,33

0,28

0,76

2,28

2,33

-0,01

-0,04

-0,11

Japón 2041 (JPY)

128,41

0,05

-0,05

1,78

0,59

0,00

0,00

-0,07

Países

Diferencia

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Perú

136

-6

1

94

0

2

88

-1

-1

Brasil

271

-5

4

209

1

-2

223

-1

-1

México

231

-3

6

150

-1

1

179

-1

-1

Chile*

162

-3

1

59

1

3

94

-1

-6

Colombia

204

-7

-6

137

1

-1

150

-1

-1

Países

EMBI +

País

Fecha Anuncio 29-nov-18 13-mar-18

Paraguay

dic-16

feb-17

abr-17

may-17

jul-17

sep-17

nov-17

ene-18

mar-18

may-18

jun-18

ago-18

oct-18

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años) Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

dic-18

% 9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3 2 feb-16

may-16

ago-16

dic-16

mar-17

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

jun-18

sep-18

dic-18

Yield % 5,95

US$ 530

20

5,60

5,60

Citigroup/JP Morgan

T+247.40

500

500

450

450

400

400

350

350

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

Bco. Asesor

Spread

JPM/M Stanley/Santander/SCOTIA

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

MS+89

México

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

T+135

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

Brazil

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA T+100

Perú

Brazil

México

Bps. Colombia

550

Chile

50

T+419

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

18-ene-17

US$ 1 500

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

05-oct-16

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

Argentina

05-oct-16

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

T+205

Histórico del tipo de cambio

Hoy

Evolución Credit default swaps - 5 años

Bps. 550

T+55

Monedas

2 oct-16

5,94

BofAML/Citi/ GSAM/JP

Unid.

3

Cupón %

3,25

23-feb-16

3

10

3,24

Perú

4

S/ 10 350

10

Argentina

4

nov-15

US$ 2 000

Colombia

5

Plazo (años)

29-ene-18

18-ene-17

5

Monto Millones

Chile

Colombia

Chile 2028

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

Perú

Mexico 2027

6

% 9

Prima TB 10a

Colombia 2027

6

ago-16

Diferencia

CDS 5 años

Brasil 2027

2

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Diferencia

% 7

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

50

0

0 29-feb-16

31-may-16

31-ago-16

01-dic-16

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85 nov-15

03-mar-17

05-jun-17

05-sep-17

06-dic-17

08-mar-18

08-jun-18

feb-16

%

may-16

ago-16

dic-16

mar-17

Yen

jun-17

sep-17

11-dic-18

Dólares/ Euro 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen Euros

10-sep-18

dic-17

mar-18

jun-18

sep-18

dic-18

Sol/ Dólar 8

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

8

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,36

-0,61%

-0,13%

0,83%

3,00%

3,89%

2,85%

7

7

Brasil (Real)

BRL/USD

3,90

1,32%

3,71%

-4,53%

5,17%

18,05%

18,30%

6

6

México (Pesos)

MXN/USD

20,20

-1,55%

0,01%

4,81%

-0,45%

5,99%

11,15%

Chile (pesos)

CLP/USD

682,76

2,26%

0,94%

-2,00%

8,24%

4,12%

2,90%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

3187,63

0,37%

1,09%

3,22%

11,48%

5,77%

9,27%

4

4

97,47

0,52%

0,77%

2,44%

4,21%

3,84%

0,20%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,13

-0,23%

-0,40%

-2,39%

-3,84%

-3,84%

1,09%

Japón (Yen)

JPY/USD

113,38

0,54%

-0,60%

2,02%

3,50%

-0,16%

2,77%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Sol (Soles / Dólar)

3,36

3,37

3,38

3,39

3,41

-

-

Euro (Dólares / Euro)

1,14

1,14

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

112,96

112,47

111,60

110,71

109,82

108,86

107,95

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

Histórico de tasas de interés (en pb) 1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

2,42

7

12

34

54

119

151

Libor 1M-EUR

-0,41

0

0

-1

0

-1

-2

Libor 1M-Yen

-0,17

-3

-7

-10

-13

-14

-12

Libor 3M-US$

2,78

4

25

43

46

147

164

Libor 3M-EUR

-0,31

0

0

1

1

2

2

Libor 3M-Yen

-0,11

1

-2

-7

-8

-10

-11

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

2,77

2,85

2,82

2,86

2,90

2,87

2,80

Libor 1M-EUR

-0,24

-0,24

-0,24

-0,20

-0,16

-0,11

-0,05

Libor 1M-Yen

-0,04

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,03

Libor 3M-US$

2,81

2,82

2,84

2,88

2,92

2,88

2,79

Proyecciones **

TC implícito 10 años

2

2 nov-15

feb-16

may-16

ago-16

dic-16

mar-17

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

jun-18

sep-18

Tasas LIBOR

%

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,6

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

nov-15

feb-16

may-16

ago-16

%

dic-16

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

mar-17

jun-17

sep-17

% 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,6

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

dic-17

mar-18

dic-18

jun-18

sep-18

dic-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

8

8 BCRP BOJ United States (USD)

7

FED Peru (USD) Eurozone (EUR)

BCE Peru (PEN)

7

6

6

5

5

Libor 3M-EUR

-0,31

-0,30

-0,28

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

Libor 3M-Yen

-0,09

-0,08

-0,10

-0,09

-0,09

-0,09

-0,13

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

Hoy 2,76 2,75 6,50 8,00 4,25 2,25 0,00 -0,10 2,88

Proyecciones ** Q4 18

Q1 19

Q2 19

Q3 19

Q4 19

Q1 20

2,75 2,8 6,55 8,00 4,25 2,45 0,00

3,00 3,05 6,70 8,05 4,35 2,7 0,00

3,25 3,3 7,00 7,90 4,5 2,95 0,00

3,45 3,55 7,45 7,80 4,8 3,1 0,05

3,55 3,65 7,90 7,70 4,8 3,15 0,10

3,65 3,9 7,80 7,45 4,75 3,15 0,25

-0,10

-0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,2

3,3

3,36

3,41

3,44

3,47

Fuente: Bloomberg * EMBI Global ** Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

-1

-1 nov-15

feb-16

may-16

ago-16

dic-16

mar-17

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

jun-18

sep-18

dic-18