boletin diario

14 dic. 2018 - S&P Fitch Moody´s. DBRS. S&P Fitch Moody´s. Perú. Sep-18. 2,30. Nov-18. 2,17. Nov-18. 6,20 .... US$ 2 500. 10. 8,88. 8,88. CS/DB/JPMorgan.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 5:33 PM

14 de diciembre de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Inflación (anual)

Calificación crediticia Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Sep-18

2,30

Nov-18

2,17

Nov-18

6,20

% 5,0

Brasil

Sep-18

1,27

Nov-18

4,05

Oct-18

11,70

2,5

México

Sep-18

2,53

Nov-18

4,72

Oct-18

3,24

Chile

Sep-18

2,75

Nov-18

2,80

Oct-18

7,10

Colombia

Sep-18

2,60

Nov-18

3,27

Oct-18

9,06

-2,5

EEUU

Sep-18

3,00

Nov-18

2,20

Nov-18

3,70

-5,0

Eurozona

Sep-18

1,60

Nov-18

2,00

Oct-18

8,10

Japón

Sep-18

0,00

Oct-18

1,40

Oct-18

2,40

Diferencia

Precio (%)

Diaria

Semanal

DBRS

(Var. % anual)

0,0

Perú

Brasil

México IV-2017

Chile

Colombia

I -2018

II-2018

Bonos de referencia (10 años) Países

LP en moneda extranjera

Producto Bruto Interno (PBI)

EEUU

Eurozona

Diaria

Mensual

Perú Soberano 2028 (PEN)

103,84

0,19

-0,32

-0,50

5,82

-0,03

0,04

0,03

Brasil Soberano 2028 (BRL)

1068,16

10,12

26,49

36,21

9,65

-0,16

-0,40

-0,47

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

A1

-

AA-

A

A1

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

A

Aaa

-

III-2018

A

México

Semanal

Moody´s

Japón

%

Yield (%)

Fitch

Moody´s

-

A+

A

Aaa

A

A+

Tasas de Inflación anual

Diferencia

Mensual

LP en moneda local

S&P

Colombia

EEUU

Eurozona

%

Japón

Brasil

Perú

%

Chile

9

9

8

8

7

México Soberano 2028 (MXN)

91,55

0,26

0,60

0,47

8,93

-0,05

-0,10

-0,07

7

Chile Soberano 2026 (CLP)

100,96

0,06

-0,23

0,52

4,61

0,00

0,05

-0,03

6

6

Colombia Soberano 2026 (COP)

104,82

-0,22

-0,03

0,80

6,67

0,04

0,00

-0,14

5

5

Perú Global 27

103,20

0,14

0,83

2,10

3,69

-0,02

-0,11

-0,28

Brasil Global 2027

134,19

0,00

0,38

1,19

5,08

0,00

-0,05

-0,18

4

4

México Global 2027

96,40

-0,10

0,22

1,19

4,68

0,02

-0,03

-0,17

3

3

Colombia Global 2027

96,57

0,00

0,67

2,30

4,37

0,00

-0,10

-0,34

2

2

Chile Global 2028

95,91

0,11

0,63

2,33

3,77

-0,02

-0,08

-0,31

1

1

EE.UU. 10 años

99,87

0,20

-0,35

1,50

2,89

-0,02

0,04

-0,18

Alemania 2027 (EUR)

101,47

0,27

-0,02

0,88

0,07

-0,03

0,00

-0,11

0

0

España 2027 (EUR)

102,28

0,07

0,31

1,80

1,21

-0,01

-0,04

-0,23

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

101,42

0,22

0,27

0,75

-0,07

-0,03

-0,03

-0,09 % 7

Bonos de referencia (30 años) Diferencia

Diferencia

Precio (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Perú Soberano 2042 (PEN)

104,05

-0,17

-1,16

0,84

6,52

0,01

0,10

-0,07

Perú Global 37

126,05

0,33

1,71

3,76

4,45

-0,02

-0,12

-0,27

Brasil Global 2041

95,33

0,08

1,59

2,54

6,01

-0,01

-0,14

-0,22

México Global 2040

106,17

0,07

1,22

2,39

5,55

-0,01

-0,10

-0,19

Chile Global 2042

91,39

0,29

0,91

2,42

4,20

-0,02

-0,07

-0,17

Colombia Global 2041

110,02

0,03

1,34

3,47

5,35

0,00

-0,10

-0,26

EE.UU. 30 años

97,16

0,49

-0,05

3,19

3,15

-0,03

0,00

-0,17

Alemania 2042 (EUR)

153,54

0,24

-0,15

3,69

0,76

-0,01

0,00

-0,14

España 2041 (EUR)

141,55

-0,11

0,79

3,72

2,32

0,00

-0,04

-0,18

Japón 2041 (JPY)

128,78

0,56

0,80

1,76

0,57

-0,02

-0,03

-0,07

Países

Diferencia

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Perú

128

-2

-17

87

1

-7

80

-1

-1

Brasil

260

2

-17

199

-4

-10

219

-1

-1

México

226

3

-10

145

-2

-4

179

1

-1

Chile*

157

0

-6

56

-2

-3

88

-1

-13

Colombia

201

1

-16

132

1

-6

148

1

-1

Países

EMBI +

País

Fecha Anuncio 29-nov-18 13-mar-18

Paraguay

dic-16

feb-17

abr-17

jun-17

jul-17

sep-17

nov-17

ene-18

mar-18

may-18

jun-18

ago-18

oct-18

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años) Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

dic-18

% 9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3 2 mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

mar-17

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

jun-18

sep-18

dic-18

Yield % 5,95

US$ 530

20

5,60

5,60

Citigroup/JP Morgan

T+247.40

500

500

450

450

400

400

350

350

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

Bco. Asesor

Spread

JPM/M Stanley/Santander/SCOTIA

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

MS+89

México

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

T+135

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

Brazil

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA T+100

Perú

Brazil

México

Bps. Colombia

550

Chile

50

T+419

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

18-ene-17

US$ 1 500

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

05-oct-16

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

Argentina

05-oct-16

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

T+205

Histórico del tipo de cambio

Hoy

Evolución Credit default swaps - 5 años

Bps. 550

T+55

Monedas

2 oct-16

5,94

BofAML/Citi/ GSAM/JP

Unid.

3

Cupón %

3,25

23-feb-16

3

10

3,24

Perú

4

S/ 10 350

10

Argentina

4

dic-15

US$ 2 000

Colombia

5

Plazo (años)

29-ene-18

18-ene-17

5

Monto Millones

Chile

Colombia

Chile 2028

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

Perú

Mexico 2027

6

% 9

Prima TB 10a

Colombia 2027

6

ago-16

Diferencia

CDS 5 años

Brasil 2027

2

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Diferencia

% 7

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

50

0

0 03-mar-16

03-jun-16

05-sep-16

06-dic-16

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85 dic-15

08-mar-17

08-jun-17

08-sep-17

11-dic-17

13-mar-18

13-jun-18

mar-16

%

jun-16

sep-16

dic-16

mar-17

Yen

jun-17

sep-17

14-dic-18

Dólares/ Euro 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen Euros

13-sep-18

dic-17

mar-18

jun-18

sep-18

dic-18

Sol/ Dólar 8

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

8

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,35

-0,62%

-0,93%

1,02%

2,30%

3,23%

2,40%

7

7

Brasil (Real)

BRL/USD

3,91

0,15%

2,70%

-7,00%

5,13%

17,31%

19,46%

6

6

México (Pesos)

MXN/USD

20,24

-0,11%

-1,25%

7,46%

-1,96%

5,74%

12,93%

Chile (pesos)

CLP/USD

685,10

1,49%

-1,01%

0,61%

8,32%

7,29%

3,82%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

3195,04

1,52%

0,09%

5,93%

11,76%

6,64%

8,87%

4

4

97,45

0,97%

0,15%

3,10%

4,17%

4,23%

0,52%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,13

-0,64%

0,14%

-3,28%

-4,11%

-4,01%

0,78%

Japón (Yen)

JPY/USD

113,39

0,62%

-0,37%

1,31%

2,76%

0,89%

3,48%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Sol (Soles / Dólar)

3,35

3,36

3,37

3,38

3,39

-

-

Euro (Dólares / Euro)

1,13

1,14

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

113,02

112,50

111,64

110,75

109,86

108,91

108,02

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

Histórico de tasas de interés (en pb) 1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

2,46

7

14

39

58

123

148

Libor 1M-EUR

-0,41

0

-1

-1

-1

-1

-2

Libor 1M-Yen

-0,17

1

-7

-11

-13

-14

-12

Libor 3M-US$

2,79

2

21

45

47

148

164

Libor 3M-EUR

-0,31

1

1

1

2

2

2

Libor 3M-Yen

-0,11

1

-2

-7

-7

-10

-10

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

2,79

2,80

2,82

2,85

2,89

2,85

2,79

Libor 1M-EUR

-0,26

-0,22

-0,22

-0,19

-0,15

-0,11

-0,05

Libor 1M-Yen

-0,02

0,06

0,00

0,01

0,01

0,01

-0,03

Libor 3M-US$

2,80

2,78

2,83

2,87

2,91

2,86

2,79

Proyecciones **

TC implícito 10 años

2

2 dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

mar-17

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

jun-18

sep-18

Tasas LIBOR

%

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,6

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

%

dic-16

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

mar-17

jun-17

sep-17

% 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,6

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

dic-17

mar-18

dic-18

jun-18

sep-18

dic-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

8

8 BCRP BOJ United States (USD)

7

FED Peru (USD) Eurozone (EUR)

BCE Peru (PEN)

7

6

6

5

5

Libor 3M-EUR

-0,31

-0,29

-0,29

-0,26

-0,21

-0,16

-0,10

Libor 3M-Yen

-0,09

-0,08

-0,09

-0,09

-0,09

-0,08

-0,13

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

Hoy 2,75 2,75 6,50 8,00 4,25 2,25 0,00 -0,10 2,89

Proyecciones ** Q4 18

Q1 19

Q2 19

Q3 19

Q4 19

Q1 20

2,75 2,8 6,55 8,00 4,25 2,5 0,00

3,00 3,05 6,70 8,05 4,35 2,7 0,00

3,25 3,3 7,00 7,90 4,5 2,9 0,00

3,45 3,55 7,45 7,80 4,8 3 0,05

3,55 3,65 7,90 7,70 4,8 3,05 0,10

3,65 3,9 7,80 7,45 4,75 3,05 0,25

-0,10

-0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,05

3,17

3,27

3,30

3,32

3,35

Fuente: Bloomberg * EMBI Global ** Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

-1

-1 dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

mar-17

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

jun-18

sep-18

dic-18