boletin diario

9 oct. 2018 - Libor 3M-Yen. -0,07. -2. -4. -5. -4. -6. -4. 1 mes. 3 meses. 6 meses. 9 meses. 12 meses. 15 meses. 18 meses. 2,42. 2,68. 2,85. 3,02. 3,15. 3,23.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 6:02 PM

9 de octubre de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Calificación crediticia

Inflación (anual)

Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Jun-18

5,40

Sep-18

1,28

Aug-18

6,10

% 5,0

Brasil

Jun-18

1,03

Sep-18

4,53

Aug-18

12,10

2,5

México

Jun-18

2,61

Sep-18

5,02

Aug-18

3,47

Chile

Jun-18

5,30

Sep-18

3,10

Aug-18

7,30

Colombia

Jun-18

2,50

Sep-18

3,23

Aug-18

9,16

-2,5

EEUU

Jun-18

2,90

Aug-18

2,70

Sep-18

3,70

-5,0

Eurozona

Jun-18

2,10

Sep-18

2,10

Aug-18

8,10

Japón

Jun-18

1,30

Aug-18

1,30

Aug-18

2,40

Diferencia

Precio (%)

Diaria

Perú Soberano 2028 (PEN)

105,05

0,10

-0,68

Brasil Soberano 2028 (BRL)

986,34

6,88

41,10

México Soberano 2028 (MXN)

95,99

-0,16

-1,37

-0,38

Semanal

0,0

Perú

Brasil

México III-2017

Chile

Colombia

IV-2017

EEUU

I -2018

Eurozona

-1,44

5,67

-0,01

0,09

0,19

100,28

10,73

-0,11

-0,71

-1,73

8,15

0,03

0,23

0,07

Semanal

Moody´s

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

A1

-

AA-

A

A1

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

-

II-2018

A

México

Mensual

Fitch

Moody´s

-

A+

A

Aaa

A

A+

A

Aaa

Tasas de Inflación anual

Diferencia Diaria

LP en moneda local

S&P

Japón

%

Yield (%)

Mensual

DBRS

(Var. % anual)

Bonos de referencia (10 años) Países

LP en moneda extranjera

Producto Bruto Interno (PBI)

Colombia

EEUU

Eurozona

%

Japón

Brasil

Perú

%

Chile

10

10

9

9

8

8

7

7

Chile Soberano 2026 (CLP)

100,06

0,00

-0,15

-0,25

4,62

0,00

0,04

0,10

Colombia Soberano 2026 (COP)

104,39

-0,09

-0,33

0,14

6,76

0,01

0,05

-0,03

6

6

Perú Global 27

101,80

-0,18

-1,26

-1,05

3,88

0,02

0,17

0,14

5

5

Brasil Global 2027

131,34

0,91

1,12

1,66

5,50

-0,11

-0,15

-0,23

4

4

México Global 2027

97,26

0,23

-1,22

-0,70

4,54

-0,03

0,18

0,10

3

3

Colombia Global 2027

95,97

0,04

-1,13

-0,70

4,45

0,00

0,17

0,11

Chile Global 2028

94,49

0,23

-1,32

-1,13

3,95

-0,03

0,18

0,15

2

2

EE.UU. 10 años

97,27

0,22

-1,14

-1,84

3,21

-0,03

0,14

0,23

1

1

Alemania 2027 (EUR)

99,03

-0,16

-1,01

-0,95

0,37

0,02

0,12

0,12

0

0

España 2027 (EUR)

100,71

-0,06

-0,52

-1,19

1,41

0,01

0,06

0,15

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

100,10

-0,07

-0,14

-0,32

0,09

0,01

0,02

0,04 % 7

Bonos de referencia (30 años) Diferencia

Diferencia

Precio (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Perú Soberano 2042 (PEN)

103,39

-0,15

-2,39

-3,40

6,57

0,01

0,20

0,28

Perú Global 37

124,33

0,01

-2,16

-1,68

4,58

0,00

0,15

0,11

Brasil Global 2041

92,84

1,58

0,76

6,62

6,22

-0,14

-0,07

-0,61

México Global 2040

109,62

0,53

-1,77

-0,45

5,29

-0,04

0,13

0,03

Chile Global 2042

90,87

0,05

-2,37

-2,44

4,23

0,00

0,17

0,17

Colombia Global 2041

111,15

0,33

-2,33

-1,50

5,27

-0,02

0,16

0,10

Países

EE.UU. 30 años

95,46

0,64

-2,79

-4,70

3,37

-0,04

0,15

0,25

Alemania 2042 (EUR)

146,55

-0,27

-3,12

-2,14

1,03

0,01

0,12

0,08

España 2041 (EUR)

139,67

-0,22

-1,57

-2,29

2,42

0,01

0,07

0,10

Japón 2041 (JPY)

125,70

-0,10

-0,69

-2,08

0,70

0,00

0,03

0,08

Diferencia

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Perú

113

7

6

78

-1

6

68

1

1

Brasil

262

-10

-34

226

1

-30

229

-1

-1

México

177

2

-1

119

2

11

134

-1

1

Países

EMBI +

Chile*

121

4

1

46

4

4

75

-1

3

Colombia

172

3

3

119

1

11

124

-1

1

Mexico 2027

Chile 2028 6

5

5

4

4

3

3

2 ago-16

oct-16

dic-16

ene-17

mar-17

may-17

jul-17

sep-17

nov-17

ene-18

feb-18

abr-18

jun-18

ago-18

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años)

% 9

Prima TB 10a

Colombia 2027

6

jun-16

Diferencia

CDS 5 años

Brasil 2027

2

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Diferencia

% 7

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

% 9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

oct-18

2 sep-15

dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

abr-17

jul-17

oct-17

ene-18

abr-18

jul-18

oct-18

Fecha Anuncio

Monto Millones

Plazo (años)

Cupón %

Yield %

Bco. Asesor

Spread

Bps.

13-mar-18

US$ 530

20

5,60

5,60

Citigroup/JP Morgan

T+247.40

550

29-ene-18

US$ 2 000

10

3,24

3,25

BofAML/Citi/ GSAM/JP

T+55

500

500

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

T+89

450

450

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

MS+135

400

400

México

350

350

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

300

300

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

250

250

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

200

200

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

150

150

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

T+419

100

100

Brazil Colombia

18-ene-17

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

País Paraguay Chile

Colombia

18-ene-17

US$ 1 500

Argentina

05-oct-16

Argentina

05-oct-16

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA T+100

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

T+205

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

Paraguay

23-mar-16

US$ 600

10

5,00

5,00

BofAML/Itaú BBA

T+312 7

Perú

23-feb-16

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

Monedas

Unid.

Histórico del tipo de cambio

Hoy

Evolución Credit default swaps - 5 años Perú

Brazil

Bps.

México

Colombia

550

Chile

50

50

0

0 28-dic-15

29-mar-16

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85

Euros

sep-15

dic-15

29-jun-16

29-sep-16

30-dic-16

03-abr-17

04-jul-17

04-oct-17

04-ene-18

06-abr-18

09-jul-18

Dólares/ Euro 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen

%

Yen

mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

abr-17

jul-17

09-oct-18

oct-17

ene-18

abr-18

jul-18

oct-18

Sol/ Dólar 9

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

9

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,33

0,38%

0,04%

1,46%

2,69%

1,63%

2,44%

8

Brasil (Real)

BRL/USD

3,71

-5,75%

-8,42%

-4,10%

10,24%

16,50%

18,05%

7

7

México (Pesos)

MXN/USD

19,04

1,29%

-0,76%

-0,79%

4,09%

1,95%

1,99%

6

6

Chile (pesos)

CLP/USD

682,26

3,62%

-1,02%

4,67%

12,76%

7,71%

4,06%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

3060,68

1,44%

-0,83%

6,12%

9,59%

3,60%

6,91%

4

4

95,67

0,17%

0,68%

1,69%

6,17%

2,13%

-5,45%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,15

-0,49%

-1,14%

-2,21%

-6,43%

-2,12%

8,50%

Japón (Yen)

JPY/USD

112,96

-0,61%

2,00%

1,90%

5,64%

0,25%

1,68%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Sol (Soles / Dólar)

3,34

3,36

3,39

3,41

3,44

-

-

Euro (Dólares / Euro)

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

1,20

1,21

112,69

112,09

111,26

110,37

109,44

108,43

107,44

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

Histórico de tasas de interés (en pb) 1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

2,28

2

21

27

72

128

152

Libor 1M-EUR

-0,41

0

-2

-1

-1

-1

-3

Libor 1M-Yen

-0,10

-2

-2

-4

-7

-8

-4

Libor 3M-US$

2,41

2

10

10

65

123

140

Libor 3M-EUR

-0,32

0

0

0

1

1

0

Libor 3M-Yen

-0,07

-2

-4

-5

-4

-6

-4

Proyecciones ** 3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

2,42

2,68

2,85

3,02

3,15

3,23

3,27

Libor 1M-EUR

-0,77

0,01

-0,25

0,12

-0,13

-0,04

0,08

Libor 1M-Yen

-0,02

0,08

0,05

0,06

0,06

0,08

0,14

Libor 3M-US$

2,51

2,77

2,92

3,08

3,19

3,26

3,27

8

2 sep-15

dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

abr-17

jul-17

oct-17

ene-18

abr-18

jul-18

Tasas LIBOR

2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

sep-15

dic-15

mar-16

jun-16

%

1 mes

TC implícito 10 años

2

%

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

sep-16

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

dic-16

abr-17

jul-17

% 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

oct-17

ene-18

oct-18

abr-18

jul-18

oct-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

8

8 BCRP BOJ United States (USD)

7

FED Peru (USD) Eurozone (EUR)

BCE Peru (PEN)

7

6

6

5

5

Libor 3M-EUR

-0,40

-0,12

-0,40

-0,13

-0,13

-0,05

0,06

Libor 3M-Yen

-0,07

-0,05

-0,03

-0,02

-0,01

0,00

-0,06

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

Hoy 2,75 2,50 6,50 7,75 4,25 2,25 0,00 -0,10 3,21

Proyecciones ** Q4 18

Q1 19

Q2 19

Q3 19

Q4 19

Q1 20

2,90 2,75 6,65 7,80 4,25 2,5 0,00

3,15 3 7,00 7,80 4,45 2,7 0,00

3,25 3,25 7,60 7,50 4,65 2,9 0,00

3,45 3,5 8,00 7,30 4,8 3,05 0,05

3,45 3,7 8,15 6,90 4,9 3,1 0,15

3,50 3,8 8,05 7,50 4,75 3 0,25

-0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,06

3,17

3,23

3,28

3,32

3,36

Fuente: Bloomberg * EMBI Global ** Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

-1

-1 sep-15

dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

abr-17

jul-17

oct-17

ene-18

abr-18

jul-18

oct-18