boletin diario

11 oct. 2018 - Libor 3M-Yen. -0,08. -2. -5. -5. -3. -7. -5. 1 mes. 3 meses. 6 meses. 9 meses. 12 meses. 15 meses. 18 meses. 2,43. 2,70. 2,84. 3,00. 3,11. 3,19.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 5:46 PM

11 de octubre de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Calificación crediticia

Inflación (anual)

Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Jun-18

5,40

Sep-18

1,28

Aug-18

6,10

% 5,0

Brasil

Jun-18

1,03

Sep-18

4,53

Aug-18

12,10

2,5

México

Jun-18

2,61

Sep-18

5,02

Aug-18

3,47

Chile

Jun-18

5,30

Sep-18

3,10

Aug-18

7,30

Colombia

Jun-18

2,50

Sep-18

3,23

Aug-18

9,16

-2,5

EEUU

Jun-18

2,90

Sep-18

2,30

Sep-18

3,70

-5,0

Eurozona

Jun-18

2,10

Sep-18

2,10

Aug-18

8,10

Japón

Jun-18

1,30

Aug-18

1,30

Aug-18

2,40

0,0

Perú

Brasil

México III-2017

Chile

Diferencia

I -2018

Eurozona

Perú Soberano 2028 (PEN)

104,57

-0,25

-0,84

-1,79

5,73

0,03

0,11

0,23

Brasil Soberano 2028 (BRL)

981,29

0,81

22,47

94,26

10,83

-0,01

-0,37

-1,63

México Soberano 2028 (MXN)

96,02

0,14

-0,79

-0,87

8,14

-0,02

0,13

0,15

Diaria

Semanal

Fitch

Moody´s

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

A1

-

AA-

A

A1

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

Japón

-

II-2018

A

México

Mensual

LP en moneda local

S&P

Moody´s

-

A+

A

Aaa

A

A+

A

Aaa

Tasas de Inflación anual

Diferencia

Yield (%)

EEUU

%

Diaria

Mensual

Colombia

IV-2017

Precio (%)

Semanal

DBRS

(Var. % anual)

Bonos de referencia (10 años) Países

LP en moneda extranjera

Producto Bruto Interno (PBI)

Colombia

EEUU

Eurozona

%

Japón

Brasil

Perú

%

Chile

10

10

9

9

8

8

7

7

Chile Soberano 2026 (CLP)

99,69

-0,19

-0,27

-0,69

4,68

0,03

0,06

0,17

Colombia Soberano 2026 (COP)

103,95

-0,33

-0,44

-0,77

6,83

0,05

0,07

0,12

6

6

Perú Global 27

101,30

0,01

-0,80

-1,91

3,95

0,00

0,11

0,25

5

5

Brasil Global 2027

130,75

-0,70

0,53

1,16

5,57

0,08

-0,07

-0,17

4

4

México Global 2027

97,23

0,38

-0,08

-1,62

4,55

-0,05

0,01

0,24

3

3

Colombia Global 2027

95,67

0,22

-0,36

-1,65

4,49

-0,03

0,05

0,24

Chile Global 2028

94,44

0,36

-0,14

-1,79

3,96

-0,05

0,02

0,24

2

2

EE.UU. 10 años

97,73

0,10

0,32

-1,45

3,15

-0,01

-0,04

0,18

1

1

Alemania 2027 (EUR)

99,25

0,27

0,09

-0,81

0,34

-0,03

-0,01

0,10

0

0

España 2027 (EUR)

100,30

-0,27

-0,70

-1,56

1,46

0,03

0,09

0,19

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

100,20

0,08

0,10

-0,21

0,08

-0,01

-0,01

0,02 % 7

Bonos de referencia (30 años) Diferencia

Diferencia

Precio (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Perú Soberano 2042 (PEN)

102,77

-0,30

-1,97

-3,32

6,62

0,03

0,16

0,27

Perú Global 37

123,79

0,27

-0,86

-2,99

4,62

-0,02

0,06

0,20

Brasil Global 2041

91,89

0,88

0,70

5,24

6,31

-0,08

-0,06

-0,49

México Global 2040

108,95

0,39

-0,58

-2,50

5,34

-0,03

0,04

0,18

Chile Global 2042

90,51

0,09

-0,92

-3,31

4,26

-0,01

0,07

0,23

Colombia Global 2041

110,54

0,19

-1,00

-3,33

5,31

-0,01

0,07

0,23

EE.UU. 30 años

96,25

0,42

0,41

-4,14

3,33

-0,02

-0,02

0,22

Alemania 2042 (EUR)

147,31

0,80

-0,31

-1,77

1,00

-0,03

0,01

0,06

España 2041 (EUR)

138,64

-0,68

-1,96

-3,45

2,46

0,03

0,09

0,15

Japón 2041 (JPY)

126,19

0,35

0,68

-1,47

0,68

-0,01

-0,03

0,06

Países

Diferencia

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Perú

123

8

20

81

-1

4

80

-1

1

Brasil

271

3

-2

229

4

-18

242

-1

-1

México

189

10

17

123

-1

8

140

-1

1

Países

EMBI +

Chile*

128

4

21

48

1

2

81

-1

6

Colombia

180

7

13

123

2

7

134

-1

1

Mexico 2027

Chile 2028 6

5

5

4

4

3

3

2 ago-16

oct-16

dic-16

feb-17

mar-17

may-17

jul-17

sep-17

nov-17

ene-18

mar-18

abr-18

jun-18

ago-18

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años)

% 9

Prima TB 10a

Colombia 2027

6

jun-16

Diferencia

CDS 5 años

Brasil 2027

2

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Diferencia

% 7

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

% 9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

oct-18

2 sep-15

dic-15

mar-16

jul-16

oct-16

ene-17

abr-17

jul-17

oct-17

ene-18

abr-18

jul-18

oct-18

Fecha Anuncio

Monto Millones

Plazo (años)

Cupón %

Yield %

Bco. Asesor

Spread

Bps.

13-mar-18

US$ 530

20

5,60

5,60

Citigroup/JP Morgan

T+247.40

550

29-ene-18

US$ 2 000

10

3,24

3,25

BofAML/Citi/ GSAM/JP

T+55

500

500

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

T+89

450

450

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

MS+135

400

400

México

350

350

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

300

300

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

250

250

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

200

200

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

150

150

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

T+419

100

100

Brazil Colombia

18-ene-17

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

País Paraguay Chile

Colombia

18-ene-17

US$ 1 500

Argentina

05-oct-16

Argentina

05-oct-16

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA T+100

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

T+205

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

Paraguay

23-mar-16

US$ 600

10

5,00

5,00

BofAML/Itaú BBA

T+312 7

Perú

23-feb-16

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

Monedas

Unid.

Histórico del tipo de cambio

Hoy

Evolución Credit default swaps - 5 años Perú

Brazil

Bps.

México

Colombia

550

Chile

50

50

0

0 30-dic-15

31-mar-16

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85

Euros

sep-15

dic-15

01-jul-16

03-oct-16

03-ene-17

05-abr-17

06-jul-17

06-oct-17

08-ene-18

10-abr-18

11-jul-18

Dólares/ Euro 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen

%

Yen

mar-16

jul-16

oct-16

ene-17

abr-17

jul-17

11-oct-18

oct-17

ene-18

abr-18

jul-18

oct-18

Sol/ Dólar 9

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

9

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,33

-0,02%

-0,19%

1,41%

2,69%

2,11%

2,21%

8

Brasil (Real)

BRL/USD

3,78

-2,46%

-7,47%

-2,47%

10,86%

19,13%

20,48%

7

7

México (Pesos)

MXN/USD

18,98

-0,71%

-1,53%

-0,55%

3,87%

1,44%

1,05%

6

6

Chile (pesos)

CLP/USD

680,54

0,73%

-2,32%

4,19%

13,22%

8,53%

3,98%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

3087,94

1,74%

-0,01%

6,66%

11,40%

4,52%

7,37%

4

4

95,03

-0,76%

-0,13%

0,33%

6,07%

2,16%

-5,64%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,16

0,69%

-0,01%

-0,69%

-6,18%

-2,24%

9,32%

Japón (Yen)

JPY/USD

112,16

-1,54%

0,93%

0,13%

4,63%

-0,30%

2,32%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Sol (Soles / Dólar)

3,34

3,36

3,38

3,41

3,44

-

-

Euro (Dólares / Euro)

1,16

1,17

1,18

1,19

1,20

1,21

1,22

111,91

111,28

110,45

109,55

108,64

107,64

106,69

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

Histórico de tasas de interés (en pb) 1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

2,28

1

21

25

71

128

152

Libor 1M-EUR

-0,41

0

-1

0

0

-1

-3

Libor 1M-Yen

-0,10

-2

-3

-3

-6

-8

-6

Libor 3M-US$

2,43

2

11

10

65

125

140

Libor 3M-EUR

-0,32

0

0

0

1

1

1

Libor 3M-Yen

-0,08

-2

-5

-5

-3

-7

-5

Proyecciones ** 3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

2,43

2,70

2,84

3,00

3,11

3,19

3,22

Libor 1M-EUR

-0,25

-0,29

-0,24

-0,21

-0,11

-0,01

0,07

Libor 1M-Yen

-0,06

0,07

0,04

0,05

0,06

0,07

0,05

Libor 3M-US$

2,53

2,78

2,91

3,05

3,15

3,20

3,20

8

2 sep-15

dic-15

mar-16

jul-16

oct-16

ene-17

abr-17

jul-17

oct-17

ene-18

abr-18

jul-18

Tasas LIBOR

2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

sep-15

dic-15

mar-16

jul-16

%

1 mes

TC implícito 10 años

2

%

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

oct-16

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

ene-17

abr-17

jul-17

% 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

oct-17

ene-18

oct-18

abr-18

jul-18

oct-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

8

8 BCRP BOJ United States (USD)

7

FED Peru (USD) Eurozone (EUR)

BCE Peru (PEN)

7

6

6

5

5

Libor 3M-EUR

-0,32

-0,32

-0,26

-0,25

-0,13

-0,05

0,05

Libor 3M-Yen

-0,09

-0,05

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

-0,04

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

Hoy 2,70 2,50 6,50 7,75 4,25 2,25 0,00 -0,10 3,15

Proyecciones ** Q4 18

Q1 19

Q2 19

Q3 19

Q4 19

Q1 20

2,90 2,75 6,65 7,80 4,25 2,45 0,00

3,15 3 7,00 7,75 4,45 2,7 0,00

3,25 3,25 7,60 7,35 4,65 2,9 0,00

3,45 3,5 8,00 7,10 4,8 3,05 0,05

3,45 3,7 8,15 6,90 4,9 3,1 0,15

3,50 3,8 8,05 7,50 4,75 3,05 0,25

-0,10

-0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,17

3,26

3,33

3,36

3,41

3,44

Fuente: Bloomberg * EMBI Global ** Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

-1

-1 sep-15

dic-15

mar-16

jul-16

oct-16

ene-17

abr-17

jul-17

oct-17

ene-18

abr-18

jul-18

oct-18