boletin diario

7 nov. 2018 - BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA. Chile. US$ 1 542. 20. 3,86. 3,87. Citi/GS/HSBS/JP. T+100. Paraguay. US$ 500. 11. 4,70. 4,70. Citigroup. Brazil.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 5:14 PM

7 de noviembre de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Calificación crediticia

Inflación (anual)

Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Jun-18

5,40

Oct-18

1,84

Sep-18

6,20

% 5,0

Brasil

Jun-18

1,03

Oct-18

4,56

Sep-18

11,90

2,5

México

Sep-18

2,63

Sep-18

5,02

Sep-18

3,60

Chile

Jun-18

5,30

Sep-18

3,10

Sep-18

7,10

Colombia

Jun-18

2,50

Oct-18

3,33

Sep-18

9,48

-2,5

EEUU

Sep-18

3,00

Sep-18

2,30

Oct-18

3,70

-5,0

Eurozona

Sep-18

1,70

Oct-18

2,20

Sep-18

8,10

Japón

Jun-18

1,30

Sep-18

1,20

Sep-18

2,30

Diferencia

Precio (%)

Diaria

Perú Soberano 2028 (PEN)

104,19

0,25

0,37

Brasil Soberano 2028 (BRL)

1022,17

0,85

-0,21

92,95

-0,36

1,10

-2,93

México Soberano 2028 (MXN)

Semanal

0,0

Perú

Brasil

México IV-2017

Chile

Colombia

I -2018

II-2018

EEUU

Eurozona

Semanal

-0,76

5,78

-0,03

-0,05

0,10

41,69

10,24

-0,01

0,03

-0,60

8,67

0,06

-0,19

0,50

Moody´s

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

A1

-

AA-

A

A1

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

-

III-2018

A

México

Mensual

Fitch

Moody´s

-

A+

A

Aaa

A

A+

A

Aaa

Tasas de Inflación anual

Diferencia Diaria

LP en moneda local

S&P

Japón

%

Yield (%)

Mensual

DBRS

(Var. % anual)

Bonos de referencia (10 años) Países

LP en moneda extranjera

Producto Bruto Interno (PBI)

Colombia

EEUU

Eurozona

%

Japón

Brasil

Perú

%

Chile

10

10

9

9

8

8

7

7

Chile Soberano 2026 (CLP)

100,12

-0,14

0,01

0,24

4,67

0,02

0,00

0,02

Colombia Soberano 2026 (COP)

103,97

0,23

0,79

-0,32

6,82

-0,04

-0,13

0,04

6

6

Perú Global 27

101,07

-0,01

0,12

-0,22

3,98

0,00

-0,02

0,03

5

5

Brasil Global 2027

132,78

0,14

0,64

1,33

5,29

-0,02

-0,09

-0,19

4

4

México Global 2027

95,67

0,18

0,24

-1,19

4,78

-0,03

-0,03

0,18

3

3

Colombia Global 2027

94,96

0,03

-0,43

-0,48

4,60

0,00

0,06

0,08

Chile Global 2028

93,97

0,20

-0,02

-0,11

4,03

-0,03

0,00

0,02

2

2

EE.UU. 10 años

96,98

-0,08

-0,77

-0,59

3,24

0,01

0,09

0,07

1

1

Alemania 2027 (EUR)

99,88

-0,13

-0,48

0,89

0,27

0,02

0,06

-0,11

0

0

España 2027 (EUR)

100,74

-0,12

-0,36

0,17

1,41

0,02

0,05

-0,02

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

100,50

0,05

0,03

0,38

0,04

-0,01

0,00

-0,05 % 7

Bonos de referencia (30 años) Diferencia

Diferencia

Precio (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Perú Soberano 2042 (PEN)

103,94

0,30

1,63

-0,80

6,53

-0,03

-0,14

0,07

Perú Global 37

122,26

-0,02

0,23

-1,25

4,72

0,00

-0,02

0,08

Brasil Global 2041

93,27

0,01

0,71

2,27

6,19

0,00

-0,06

-0,20

México Global 2040

104,87

0,27

0,72

-3,69

5,65

-0,02

-0,06

0,28

Chile Global 2042

89,57

0,09

-0,23

-0,85

4,33

-0,01

0,02

0,06

Colombia Global 2041

107,82

0,10

-0,42

-2,54

5,51

-0,01

0,03

0,19

Países

EE.UU. 30 años

94,10

0,04

-0,93

-1,73

3,45

0,00

0,05

0,10

Alemania 2042 (EUR)

148,74

-0,25

-1,61

2,23

0,94

0,01

0,06

-0,09

España 2041 (EUR)

139,05

-0,43

-1,31

-0,27

2,44

0,02

0,06

0,01

Japón 2041 (JPY)

126,27

0,05

-0,14

0,42

0,67

0,00

0,01

-0,02

Diferencia

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Perú

123

2

-7

80

0

-4

74

-1

-1

Brasil

245

-4

-18

196

1

-9

206

-1

-1

México

200

-4

-13

136

-1

-9

155

-1

-1

Países

EMBI +

Chile*

134

-13

-5

50

-2

-4

79

-1

-9

Colombia

184

-4

-7

121

-2

-8

136

-1

1

Mexico 2027

Chile 2028 6

5

5

4

4

3

3

2 sep-16

nov-16

ene-17

mar-17

abr-17

jun-17

ago-17

oct-17

dic-17

ene-18

mar-18

may-18

jul-18

sep-18

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años)

% 9

Prima TB 10a

Colombia 2027

6

jul-16

Diferencia

CDS 5 años

Brasil 2027

2

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Diferencia

% 7

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

% 9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

nov-18

2 oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

may-18

ago-18

nov-18

Fecha Anuncio

Monto Millones

Plazo (años)

Cupón %

Yield %

Bco. Asesor

Spread

Bps.

13-mar-18

US$ 530

20

5,60

5,60

Citigroup/JP Morgan

T+247.40

550

29-ene-18

US$ 2 000

10

3,24

3,25

BofAML/Citi/ GSAM/JP

T+55

500

500

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

MS+89

450

450

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

T+135

400

400

México

350

350

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

300

300

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

250

250

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

200

200

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

150

150

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

T+419

100

100

Brazil Colombia

18-ene-17

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

País Paraguay Chile

Colombia

18-ene-17

US$ 1 500

Argentina

05-oct-16

Argentina

05-oct-16

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA T+100

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

Paraguay

23-mar-16

US$ 600

10

5,00

5,00

BofAML/Itaú BBA

T+312 7

23-feb-16

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

Perú

Monedas

Unid.

T+205

Histórico del tipo de cambio

Hoy

Evolución Credit default swaps - 5 años Perú

Brazil

México

Bps. Colombia

550

Chile

50

50

0

0 26-ene-16

27-abr-16

28-jul-16

28-oct-16

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85 oct-15

30-ene-17

02-may-17

02-ago-17

02-nov-17

02-feb-18

07-may-18

ene-16

%

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

Yen

may-17

ago-17

07-nov-18

Dólares/ Euro 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen Euros

07-ago-18

nov-17

feb-18

may-18

ago-18

nov-18

Sol/ Dólar 8

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

8

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,36

-0,26%

1,15%

2,93%

2,56%

3,67%

2,27%

7

7

Brasil (Real)

BRL/USD

3,74

0,37%

-2,66%

-0,39%

5,28%

14,20%

16,88%

6

6

México (Pesos)

MXN/USD

19,87

-2,31%

5,54%

7,65%

2,08%

3,75%

3,44%

Chile (pesos)

CLP/USD

676,25

-2,95%

-0,16%

5,25%

7,43%

6,59%

-0,29%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

3129,90

-2,80%

3,24%

7,93%

11,18%

3,02%

5,70%

4

4

96,20

-0,95%

0,60%

1,07%

3,72%

1,36%

-2,89%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,14

1,01%

-0,85%

-1,49%

-4,16%

-1,39%

4,60%

Japón (Yen)

JPY/USD

113,52

0,51%

-0,18%

1,92%

4,06%

-0,43%

0,23%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Sol (Soles / Dólar)

3,37

3,38

3,40

3,42

3,44

-

-

Euro (Dólares / Euro)

1,15

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

1,20

113,28

112,57

111,74

110,80

109,80

108,78

107,78

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

Histórico de tasas de interés (en pb) 1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

2,32

1

9

23

69

116

154

Libor 1M-EUR

-0,41

0

-1

-1

-1

-1

-1

Libor 1M-Yen

-0,10

0

0

-3

-6

-7

-9

Libor 3M-US$

2,59

6

21

25

64

135

155

Libor 3M-EUR

-0,32

0

0

0

1

1

1

Libor 3M-Yen

-0,09

0

-5

-5

-2

-8

-11

Proyecciones **

2 oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

2,60

2,95

2,95

3,11

3,20

3,29

3,30

Libor 1M-EUR

-0,26

-0,28

-0,22

-0,25

-0,15

-0,08

0,02

Libor 1M-Yen

-0,04

0,10

0,02

0,03

0,05

0,06

0,02

Libor 3M-US$

2,71

2,93

3,01

3,14

3,23

3,28

3,25

ene-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

may-18

ago-18

Tasas LIBOR

2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

%

1 mes

TC implícito 10 años

2

%

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

oct-16

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

ene-17

may-17

ago-17

% 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

nov-17

feb-18

nov-18

may-18

ago-18

nov-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

8

8 BCRP BOJ United States (USD)

7

FED Peru (USD) Eurozone (EUR)

BCE Peru (PEN)

7

6

6

5

5

Libor 3M-EUR

-0,32

-0,33

-0,28

-0,28

-0,17

-0,10

0,03

Libor 3M-Yen

-0,09

-0,06

-0,08

-0,07

-0,05

-0,03

-0,10

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

Hoy 2,75 2,75 6,50 7,75 4,25 2,25 0,00 -0,10 3,24

Proyecciones ** Q4 18

Q1 19

Q2 19

Q3 19

Q4 19

Q1 20

2,90 2,8 6,65 7,75 4,25 2,5 0,00

3,15 3 7,00 7,65 4,4 2,7 0,00

3,25 3,25 7,55 7,30 4,6 2,9 0,00

3,45 3,55 8,00 7,00 4,85 3,05 0,10

3,45 3,65 8,20 6,85 4,95 3,1 0,15

3,50 3,8 8,05 7,00 5 3,05 0,30

-0,10

-0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,17

3,26

3,33

3,36

3,41

3,44

Fuente: Bloomberg * EMBI Global ** Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

-1

-1 oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

may-18

ago-18

nov-18