boletin diario

26 oct. 2018 - -2,45. 8,34. -0,02. 0,13. 0,41. Chile Soberano 2026 (CLP). 100,00. 0,13 ..... TB 10a. Diferencia. Desempleo (%). Bonos de referencia (30 años).
351KB Größe 3 Downloads 7 vistas
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 5:26 PM

26 de octubre de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Calificación crediticia

Inflación (anual)

Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Jun-18

5,40

Sep-18

1,28

Sep-18

6,20

% 5,0

Brasil

Jun-18

1,03

Sep-18

4,53

Aug-18

12,10

2,5

México

Jun-18

2,61

Sep-18

5,02

Sep-18

3,60

Chile

Jun-18

5,30

Sep-18

3,10

Aug-18

7,30

Colombia

Jun-18

2,50

Sep-18

3,23

Aug-18

9,16

-2,5

EEUU

Sep-18

3,00

Sep-18

2,30

Sep-18

3,70

-5,0

Eurozona

Jun-18

2,20

Sep-18

2,10

Aug-18

8,10

Japón

Jun-18

1,30

Sep-18

1,20

Aug-18

2,40

Precio (%)

Diferencia Diaria

Semanal

Mensual

0,0

Perú

Brasil

México IV-2017

Chile

Colombia

I -2018

II-2018

EEUU

Eurozona

Diaria

Semanal

104,18

0,09

-0,43

-1,34

5,78

-0,01

0,06

0,16

Brasil Soberano 2028 (BRL)

1021,25

19,09

8,93

93,99

10,21

-0,32

-0,12

-1,55

94,86

0,10

-0,78

-2,45

8,34

-0,02

0,13

0,41

Moody´s

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

A1

-

AA-

A

A1

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

-

III-2018

A

México

Mensual

Fitch

Moody´s

-

A+

A

Aaa

A

A+

A

Aaa

Tasas de Inflación anual

Diferencia

Yield (%)

LP en moneda local

S&P

Japón

%

Perú Soberano 2028 (PEN)

México Soberano 2028 (MXN)

DBRS

(Var. % anual)

Bonos de referencia (10 años) Países

LP en moneda extranjera

Producto Bruto Interno (PBI)

Colombia

EEUU

Eurozona

%

Japón

Brasil

Perú

%

Chile

10

10

9

9

8

8

7

7

Chile Soberano 2026 (CLP)

100,00

0,13

0,28

-0,12

4,67

-0,01

-0,03

0,08

Colombia Soberano 2026 (COP)

103,26

-0,16

-0,86

-1,64

6,94

0,03

0,14

0,26

6

6

Perú Global 27

101,17

-0,02

0,22

-2,00

3,97

0,00

-0,03

0,26

5

5

Brasil Global 2027

131,88

-0,24

0,94

1,88

5,41

0,03

-0,12

-0,26

4

4

México Global 2027

96,46

0,01

0,09

-2,01

4,66

0,00

-0,01

0,30

3

3

Colombia Global 2027

95,59

0,00

0,53

-1,51

4,51

0,00

-0,08

0,22

Chile Global 2028

94,26

0,08

0,31

-1,67

3,99

-0,01

-0,04

0,23

2

2

EE.UU. 10 años

98,37

0,34

0,96

-0,07

3,07

-0,04

-0,12

0,01

1

1

Alemania 2027 (EUR)

100,62

0,37

0,89

1,00

0,17

-0,05

-0,11

-0,12

0

0

España 2027 (EUR)

100,93

0,15

1,27

-0,62

1,38

-0,02

-0,16

0,08

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

100,55

0,07

0,35

0,32

0,03

-0,01

-0,04

-0,04 % 7

Bonos de referencia (30 años) Diferencia

Diferencia

Precio (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Perú Soberano 2042 (PEN)

102,80

0,30

-0,90

-2,86

6,62

-0,03

0,08

0,24

Perú Global 37

122,60

0,05

0,00

-3,93

4,70

0,00

0,00

0,27

Brasil Global 2041

92,35

0,33

0,16

1,07

6,27

-0,03

-0,01

-0,09

México Global 2040

106,40

0,00

-0,64

-4,74

5,53

0,00

0,05

0,35

Chile Global 2042

90,08

-0,01

0,28

-3,15

4,29

0,00

-0,02

0,22

Colombia Global 2041

109,05

-0,19

0,06

-4,48

5,42

0,01

-0,01

0,32

EE.UU. 30 años

96,48

0,60

1,21

-2,00

3,31

-0,03

-0,07

0,11

Alemania 2042 (EUR)

151,11

1,04

2,17

2,19

0,86

-0,04

-0,08

-0,09

España 2041 (EUR)

139,99

0,37

3,30

-2,27

2,40

-0,02

-0,16

0,10

Japón 2041 (JPY)

126,78

-0,01

1,03

0,25

0,66

0,00

-0,04

-0,01

Países

Diferencia

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Perú

137

10

16

81

1

2

89

1

-1

Brasil

267

3

3

207

-1

-9

234

-1

-1

México

207

8

17

135

2

6

159

-1

-1

Países

EMBI +

Chile*

142

5

14

50

-1

1

91

-1

8

Colombia

191

6

7

126

-1

2

143

0

-1

Mexico 2027

Chile 2028 6

5

5

4

4

3

3

2 sep-16

oct-16

dic-16

feb-17

abr-17

jun-17

ago-17

sep-17

nov-17

ene-18

mar-18

may-18

jul-18

ago-18

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años)

% 9

Prima TB 10a

Colombia 2027

6

jul-16

Diferencia

CDS 5 años

Brasil 2027

2

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Diferencia

% 7

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

% 9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

oct-18

2 oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

abr-17

jul-17

oct-17

ene-18

abr-18

jul-18

oct-18

Fecha Anuncio

Monto Millones

Plazo (años)

Cupón %

Yield %

Bco. Asesor

Spread

Bps.

13-mar-18

US$ 530

20

5,60

5,60

Citigroup/JP Morgan

T+247.40

550

29-ene-18

US$ 2 000

10

3,24

3,25

BofAML/Citi/ GSAM/JP

T+55

500

500

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

MS+89

450

450

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

T+135

400

400

México

350

350

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

300

300

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

250

250

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

200

200

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

150

150

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

T+419

100

100

Brazil Colombia

18-ene-17

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

País Paraguay Chile

Colombia

18-ene-17

US$ 1 500

Argentina

05-oct-16

Argentina

05-oct-16

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA T+100

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

T+205

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

Paraguay

23-mar-16

US$ 600

10

5,00

5,00

BofAML/Itaú BBA

T+312 7

Perú

23-feb-16

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

Monedas

Unid.

Histórico del tipo de cambio

Hoy

Evolución Credit default swaps - 5 años Perú

Brazil

Bps.

México

Colombia

550

Chile

50

50

0

0 14-ene-16

15-abr-16

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85

Euros

oct-15

ene-16

18-jul-16

18-oct-16

18-ene-17

20-abr-17

21-jul-17

23-oct-17

23-ene-18

25-abr-18

26-jul-18

Dólares/ Euro 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen

%

Yen

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

abr-17

jul-17

26-oct-18

oct-17

ene-18

abr-18

jul-18

oct-18

Sol/ Dólar 8

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

8

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,35

0,50%

1,23%

2,29%

3,46%

3,32%

2,88%

7

7

Brasil (Real)

BRL/USD

3,64

-1,85%

-10,62%

-2,81%

4,51%

10,46%

14,74%

6

6

México (Pesos)

MXN/USD

19,36

0,41%

1,94%

3,95%

2,72%

0,82%

0,89%

Chile (pesos)

CLP/USD

687,64

1,02%

2,99%

6,26%

13,81%

8,64%

3,39%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

3180,41

3,29%

5,94%

10,30%

13,00%

5,49%

8,52%

4

4

96,36

0,67%

2,36%

1,66%

5,69%

1,85%

-2,71%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,14

-0,96%

-3,09%

-2,06%

-6,23%

-2,13%

4,58%

Japón (Yen)

JPY/USD

111,91

-0,57%

-0,94%

0,61%

2,27%

-1,82%

0,77%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Sol (Soles / Dólar)

3,36

3,37

3,39

3,39

3,43

-

-

Euro (Dólares / Euro)

1,14

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

1,20

111,66

111,01

110,17

109,27

108,36

107,35

106,44

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

Histórico de tasas de interés (en pb) 1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

2,29

1

14

20

71

122

152

Libor 1M-EUR

-0,41

0

-1

-1

0

0

-2

Libor 1M-Yen

-0,11

-1

-3

-3

-5

-8

-9

Libor 3M-US$

2,51

6

18

17

67

129

147

Libor 3M-EUR

-0,32

0

0

1

1

1

1

Libor 3M-Yen

-0,10

-1

-6

-5

-3

-8

-8

Proyecciones **

2 oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

2,51

2,85

2,89

3,01

3,08

3,13

3,12

Libor 1M-EUR

-0,25

-0,26

-0,23

-0,24

-0,16

-0,09

0,00

Libor 1M-Yen

-0,03

0,12

0,03

0,04

0,05

0,06

0,14

Libor 3M-US$

2,63

2,87

2,94

3,04

3,10

3,13

3,08

ene-17

abr-17

jul-17

oct-17

ene-18

abr-18

jul-18

Tasas LIBOR

2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

%

1 mes

TC implícito 10 años

2

%

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

oct-16

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

ene-17

abr-17

jul-17

% 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

oct-17

ene-18

oct-18

abr-18

jul-18

oct-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

8

8 BCRP BOJ United States (USD)

7

FED Peru (USD) Eurozone (EUR)

BCE Peru (PEN)

7

6

6

5

5

Libor 3M-EUR

-0,32

-0,30

-0,29

-0,26

-0,18

-0,11

-0,03

Libor 3M-Yen

-0,08

-0,06

-0,07

-0,06

-0,05

-0,04

0,06

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

Hoy 2,84 2,75 6,50 7,75 4,25 2,25 0,00 -0,10 3,08

Proyecciones ** Q4 18

Q1 19

Q2 19

Q3 19

Q4 19

Q1 20

2,90 2,8 6,65 7,75 4,25 2,5 0,00

3,15 3 7,00 7,65 4,4 2,7 0,00

3,25 3,25 7,55 7,30 4,6 2,9 0,00

3,45 3,55 8,00 7,00 4,85 3,05 0,10

3,45 3,65 8,20 6,85 4,95 3,1 0,15

3,50 3,8 8,05 7,00 5 3,05 0,30

-0,10

-0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,17

3,26

3,33

3,36

3,41

3,44

Fuente: Bloomberg * EMBI Global ** Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

-1

-1 oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

abr-17

jul-17

oct-17

ene-18

abr-18

jul-18

oct-18