boletin diario

9 nov. 2018 - Citigroup/JP Morgan. T+247.40. Chile. US$ 2 000. 10. 3,24. 3,25. BofAML/Citi/ GSAM/JP. T+55 ..... Evolución Credit default swaps - 5 años.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 5:32 PM

9 de noviembre de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Calificación crediticia

Inflación (anual)

Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Jun-18

5,40

Oct-18

1,84

Sep-18

6,20

% 5,0

Brasil

Jun-18

1,03

Oct-18

4,56

Sep-18

11,90

2,5

México

Sep-18

2,63

Oct-18

4,90

Sep-18

3,60

Chile

Jun-18

5,30

Oct-18

2,90

Sep-18

7,10

Colombia

Jun-18

2,50

Oct-18

3,33

Sep-18

9,48

-2,5

EEUU

Sep-18

3,00

Sep-18

2,30

Oct-18

3,70

-5,0

Eurozona

Sep-18

1,70

Oct-18

2,20

Sep-18

8,10

Japón

Jun-18

1,30

Sep-18

1,20

Sep-18

2,30

Diferencia

Precio (%)

Diaria

Perú Soberano 2028 (PEN)

104,18

-0,03

0,82

-0,65

Brasil Soberano 2028 (BRL)

1013,54

3,58

-15,22

32,25

91,83

-0,28

-0,42

-4,34

8,87

México Soberano 2028 (MXN)

Semanal

Mensual

DBRS

(Var. % anual)

0,0

Perú

Brasil

México IV-2017

Chile

Colombia

I -2018

II-2018

Bonos de referencia (10 años) Países

LP en moneda extranjera

Producto Bruto Interno (PBI)

Eurozona

Semanal

Mensual

5,78

0,00

-0,11

0,11

10,40

-0,05

0,29

-0,43

0,05

0,08

0,75

Moody´s

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

A1

-

AA-

A

A1

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

-

III-2018

A

Moody´s

-

A+

A

Aaa

A

A+

A

Aaa

Tasas de Inflación anual México

Diaria

Fitch

Japón

% Diferencia

Yield (%)

EEUU

LP en moneda local

S&P

Colombia

EEUU

Eurozona

%

Japón

Brasil

Perú

%

Chile

10

10

9

9

8

8

7

7

Chile Soberano 2026 (CLP)

100,12

0,00

0,01

0,42

4,68

0,00

0,01

-0,01

Colombia Soberano 2026 (COP)

103,59

-0,16

0,36

-0,12

6,88

0,03

-0,06

0,01

6

6

Perú Global 27

101,06

0,02

0,06

-0,25

3,98

0,00

-0,01

0,03

5

5

Brasil Global 2027

132,52

-0,26

-0,67

0,40

5,32

0,03

0,07

-0,08

4

4

México Global 2027

95,22

0,05

-0,27

-2,12

4,85

-0,01

0,04

0,32

3

3

Colombia Global 2027

94,57

-0,08

-0,63

-1,12

4,66

0,01

0,10

0,17

Chile Global 2028

93,81

-0,07

-0,04

-0,68

4,05

0,01

0,01

0,10

2

2

EE.UU. 10 años

97,40

0,44

0,22

-0,19

3,19

-0,05

-0,03

0,02

1

1

Alemania 2027 (EUR)

100,19

0,40

0,13

0,77

0,23

-0,05

-0,02

-0,09

0

0

España 2027 (EUR)

100,77

0,10

-0,16

0,65

1,40

-0,01

0,02

-0,08

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

100,52

0,03

0,07

0,33

0,04

0,00

-0,01

-0,04 % 7

Bonos de referencia (30 años) Diferencia

Diferencia

Precio (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Perú Soberano 2042 (PEN)

103,71

-0,02

1,28

0,17

6,54

0,00

-0,11

-0,01

Perú Global 37

122,20

-0,08

-0,05

-1,62

4,73

0,00

0,00

0,11

Brasil Global 2041

92,59

-0,06

-0,81

0,20

6,25

0,01

0,07

-0,02

México Global 2040

104,18

0,25

-0,26

-4,81

5,71

-0,02

0,02

0,37

Chile Global 2042

89,30

-0,13

-0,27

-1,25

4,35

0,01

0,02

0,09

Colombia Global 2041

107,16

-0,18

-0,86

-3,34

5,56

0,01

0,06

0,25

EE.UU. 30 años

92,77

0,86

1,20

-0,92

3,39

-0,05

-0,07

0,05

Alemania 2042 (EUR)

149,56

1,14

0,46

1,87

0,91

-0,04

-0,02

-0,08

España 2041 (EUR)

139,22

0,23

-0,40

1,32

2,43

-0,01

0,02

-0,07

Japón 2041 (JPY)

126,24

0,07

0,01

0,25

0,68

0,00

0,00

-0,01

Países

Diferencia

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Diaria

Semanal

Perú

129

9

2

80

1

-1

79

-1

-1

Brasil

256

5

2

201

2

4

213

-1

1

México

207

0

-3

139

-2

-1

166

-1

1

Países

EMBI +

Chile*

140

6

-2

50

1

-2

86

1

3

Colombia

196

6

7

120

-1

-4

147

1

1

Mexico 2027

Chile 2028 6

5

5

4

4

3

3

2 sep-16

nov-16

ene-17

mar-17

abr-17

jun-17

ago-17

oct-17

dic-17

feb-18

mar-18

may-18

jul-18

sep-18

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años)

% 9

Prima TB 10a

Colombia 2027

6

jul-16

Diferencia

CDS 5 años

Brasil 2027

2

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Diferencia

% 7

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

% 9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

nov-18

2 oct-15

ene-16

abr-16

ago-16

nov-16

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

may-18

ago-18

nov-18

Fecha Anuncio

Monto Millones

Plazo (años)

Cupón %

Yield %

Bco. Asesor

Spread

Bps.

13-mar-18

US$ 530

20

5,60

5,60

Citigroup/JP Morgan

T+247.40

550

29-ene-18

US$ 2 000

10

3,24

3,25

BofAML/Citi/ GSAM/JP

T+55

500

500

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

MS+89

450

450

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

T+135

400

400

México

350

350

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

300

300

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

250

250

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

200

200

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

150

150

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

T+419

100

100

Brazil Colombia

18-ene-17

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

País Paraguay Chile

Colombia

18-ene-17

US$ 1 500

Argentina

05-oct-16

Argentina

05-oct-16

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA T+100

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

Paraguay

23-mar-16

US$ 600

10

5,00

5,00

BofAML/Itaú BBA

T+312 7

23-feb-16

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

Perú

Monedas

Unid.

T+205

Histórico del tipo de cambio

Hoy

Evolución Credit default swaps - 5 años Perú

Brazil

México

Bps. Colombia

550

Chile

50

50

0

0 28-ene-16

29-abr-16

01-ago-16

01-nov-16

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85 oct-15

01-feb-17

04-may-17

04-ago-17

06-nov-17

06-feb-18

09-may-18

ene-16

%

abr-16

ago-16

nov-16

feb-17

Yen

may-17

ago-17

09-nov-18

Dólares/ Euro 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen Euros

09-ago-18

nov-17

feb-18

may-18

ago-18

nov-18

Sol/ Dólar 8

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

8

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,37

0,36%

1,37%

3,08%

2,32%

4,00%

2,37%

7

7

Brasil (Real)

BRL/USD

3,73

0,76%

0,42%

-1,87%

3,82%

14,75%

17,76%

6

6

México (Pesos)

MXN/USD

20,14

0,61%

5,78%

7,72%

2,90%

5,73%

5,89%

Chile (pesos)

CLP/USD

684,71

-0,19%

0,36%

5,72%

8,12%

8,55%

1,87%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

3180,19

-0,11%

3,90%

9,14%

11,03%

5,59%

8,02%

4

4

96,91

0,38%

1,29%

1,47%

4,16%

2,61%

-2,77%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,13

-0,46%

-1,35%

-1,66%

-4,35%

-2,63%

4,31%

Japón (Yen)

JPY/USD

113,83

0,56%

0,77%

2,48%

3,73%

0,32%

-0,39%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Sol (Soles / Dólar)

3,38

3,39

3,41

3,43

3,45

-

-

Euro (Dólares / Euro)

1,14

1,14

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

113,59

112,89

112,03

111,09

110,12

109,08

108,10

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

Histórico de tasas de interés (en pb) 1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

2,32

1

6

22

65

111

155

Libor 1M-EUR

-0,41

0

-1

-1

-1

-1

-2

Libor 1M-Yen

-0,11

-1

-3

-4

-4

-7

-10

Libor 3M-US$

2,61

6

22

28

61

135

158

Libor 3M-EUR

-0,32

0

0

1

1

1

1

Libor 3M-Yen

-0,10

-2

-6

-6

-4

-9

-11

Proyecciones **

2 oct-15

ene-16

abr-16

ago-16

nov-16

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

2,61

2,98

2,95

3,10

3,19

3,26

3,27

Libor 1M-EUR

-0,27

-0,26

-0,21

-0,23

-0,13

-0,07

0,02

Libor 1M-Yen

-0,03

0,09

0,02

0,03

0,04

0,04

0,02

Libor 3M-US$

2,73

2,93

3,00

3,13

3,21

3,25

3,20

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

may-18

ago-18

Tasas LIBOR

2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

oct-15

ene-16

abr-16

ago-16

%

1 mes

TC implícito 10 años

2

%

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

nov-16

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

feb-17

may-17

ago-17

% 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

nov-17

feb-18

nov-18

may-18

ago-18

nov-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

8

8 BCRP BOJ United States (USD)

7

FED Peru (USD) Eurozone (EUR)

BCE Peru (PEN)

7

6

6

5

5

Libor 3M-EUR

-0,32

-0,31

-0,28

-0,27

-0,17

-0,10

0,02

Libor 3M-Yen

-0,09

-0,07

-0,08

-0,07

-0,06

-0,05

-0,08

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

Hoy 2,76 2,75 6,50 7,75 4,25 2,25 0,00 -0,10 3,18

Proyecciones ** Q4 18

Q1 19

Q2 19

Q3 19

Q4 19

Q1 20

2,90 2,8 6,65 7,75 4,25 2,5 0,00

3,15 3 7,00 7,65 4,4 2,7 0,00

3,25 3,25 7,55 7,30 4,6 2,95 0,00

3,45 3,55 8,00 7,00 4,85 3,1 0,10

3,45 3,65 8,20 6,85 4,95 3,15 0,15

3,50 3,8 8,05 7,00 5 3,1 0,30

-0,10

-0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,2

3,29

3,35

3,40

3,45

3,47

Fuente: Bloomberg * EMBI Global ** Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

-1

-1 oct-15

ene-16

abr-16

ago-16

nov-16

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

may-18

ago-18

nov-18