DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 5:38 PM

2 de julio de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Calificación crediticia

Inflación (anual)

Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Mar-18

3,20

Jun-18

1,43

May-18

6,60

% 5,0

Brasil

Mar-18

1,21

May-18

2,86

May-18

12,70

2,5

México

Mar-18

1,30

May-18

4,51

May-18

3,22

Chile

Mar-18

4,18

May-18

2,00

May-18

7,00

Colombia

Mar-18

2,80

May-18

3,16

May-18

9,73

EEUU

Mar-18

2,80

May-18

2,80

May-18

3,80

Eurozona

Mar-18

2,50

Jun-18

2,00

May-18

8,40

Japón

Mar-18

1,10

May-18

0,70

May-18

2,20

Producto Bruto Interno (PBI)

Precio (%)

Diferencia Diaria

Semanal

Mensual

DBRS

LP en moneda local

S&P

Fitch

Moody´s

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

Aa3

-

AA-

A

Aa3

-2,5

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

-5,0

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

(Var. % anual)

0,0

Perú

Brasil

México II-2017

Chile

Colombia

III-2017

Bonos de referencia (10 años) Países

LP en moneda extranjera

EEUU

IV-2017

Japón

-

I -2018

A

-

A+

A

Aaa

A

A+

A

Aaa

Tasas de Inflación anual

% Diferencia

Yield (%)

Eurozona

Moody´s

México

Colombia

EEUU

Eurozona

%

Japón

Brasil

Perú

%

Chile

Diaria

Semanal

Mensual

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

Perú Soberano 2028 (PEN)

105,84

-0,19

0,76

0,84

5,58

0,02

-0,10

-0,07

Brasil Soberano 2028 (BRL)

920,72

15,01

-18,10

-38,23

11,40

-0,27

-0,54

-0,04

México Soberano 2028 (MXN)

98,80

-0,55

0,37

1,04

7,69

0,09

-0,06

-0,16

Chile Soberano 2026 (CLP)

99,75

0,00

-0,05

-0,11

4,83

0,00

0,02

0,07

Colombia Soberano 2026 (COP)

105,89

0,00

0,00

-0,73

6,54

0,00

0,00

0,11

Perú Global 27

102,69

0,02

0,24

0,29

3,77

0,00

-0,03

-0,04

Brasil Global 2027

130,36

-0,22

-0,39

-3,96

5,71

0,03

0,04

0,45

México Global 2027

98,25

-0,30

0,28

0,44

4,39

0,04

-0,04

-0,06

Colombia Global 2027

97,10

0,07

0,64

0,64

4,27

-0,01

-0,09

-0,09

3

3

Chile Global 2028

95,82

-0,05

-0,25

-0,05

3,76

0,01

0,03

0,01

2

2

EE.UU. 10 años

98,95

-0,09

0,09

0,65

2,88

0,01

-0,01

-0,08

1

1

Alemania 2027 (EUR)

100,62

-0,01

0,18

0,97

0,18

0,00

-0,02

-0,11

0

0

España 2027 (EUR)

102,83

0,21

0,46

0,01

1,16

-0,03

-0,06

0,00

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

101,04

0,08

0,07

0,27

-0,02

-0,01

-0,01

-0,03 % 8

Bonos de referencia (30 años) Precio (%)

Países

Diferencia Diaria

Semanal

Diferencia

Mensual

Yield (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Perú Soberano 2042 (PEN)

105,38

0,03

1,43

0,13

6,41

0,00

-0,12

-0,01

Perú Global 37

125,36

-0,08

0,31

-0,42

4,53

0,01

-0,02

0,02

Brasil Global 2041

87,19

-0,27

-1,16

-2,17

6,74

0,03

0,11

0,21

México Global 2040

109,80

-0,60

0,24

1,52

5,28

0,04

-0,02

-0,11

Chile Global 2042

93,47

-0,25

-0,95

0,42

4,05

0,02

0,06

-0,03

Colombia Global 2041

112,25

0,11

0,73

0,48

5,20

-0,01

-0,05

-0,04

EE.UU. 30 años

100,14

-0,05

0,64

1,80

2,99

0,00

-0,03

-0,09

Alemania 2042 (EUR)

151,38

0,02

2,12

2,38

0,87

0,00

-0,08

-0,09

España 2041 (EUR)

145,09

0,91

2,04

-0,27

2,19

-0,04

-0,09

0,01

Japón 2041 (JPY)

130,55

0,13

0,11

0,61

0,52

-0,01

-0,01

-0,03

Países

EMBI +

Perú

141

Diaria

Semanal

CDS 5 años

0

3

90

Diferencia Diaria

Semanal

Prima TB 10a

2

3

90

Semanal -1

Brasil

336

4

18

275

1

11

284

1

1

México

211

0

3

138

-1

3

152

1

-1

Chile

143

-2

0

62

3

6

89

1

1

Colombia

198

0

2

124

-2

-2

140

-1

-1

Mexico 2027

Chile 2028 7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1 may-16

jul-16

ago-16

oct-16

dic-16

feb-17

abr-17

jun-17

jul-17

sep-17

nov-17

ene-18

mar-18

may-18

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años)

% 9

1

Colombia 2027

7

mar-16

Diferencia Diaria

Brasil 2027

1

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Diferencia

% 8

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

% 9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

jul-18

2 jun-15

sep-15

dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

mar-17

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

jul-18

Fecha Anuncio

Monto Millones

Plazo (años)

Cupón %

Yield %

Bco. Asesor

Spread

Bps.

13-mar-18

US$ 530

20

5,60

5,60

Citigroup/JP Morgan

T+247.40

550

29-ene-18

US$ 2 000

10

3,24

3,25

BofAML/Citi/ GSAM/JP

T+55

500

500

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

T+89

450

450

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

MS+135

400

400

México

350

350

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

300

300

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

250

250

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

200

200

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

150

150

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

T+419

100

100

Brazil Colombia

18-ene-17

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

País Paraguay Chile

Colombia

18-ene-17

US$ 1 500

Argentina

05-oct-16

Argentina

05-oct-16

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA T+100

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

T+205

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

Paraguay

23-mar-16

US$ 600

10

5,00

5,00

BofAML/Itaú BBA

T+312 7

Perú

23-feb-16

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

Monedas

Unid.

Histórico del tipo de cambio

Hoy

Evolución Credit default swaps - 5 años Perú

Brazil

Bps.

México

Colombia

550

Chile

50

50

0

0 18-sep-15

21-dic-15

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85

Euros

jun-15

sep-15

22-mar-16

22-jun-16

22-sep-16

23-dic-16

27-mar-17

27-jun-17

27-sep-17

28-dic-17

Yen

dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

mar-17

02-jul-18

Dólares/ Euro 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen

%

30-mar-18

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

jul-18

Sol/ Dólar 9

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

9

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,29

0,52%

0,51%

1,86%

1,46%

1,06%

-2,11%

8

Brasil (Real)

BRL/USD

3,91

3,63%

5,04%

18,30%

18,07%

18,23%

20,21%

7

7

México (Pesos)

MXN/USD

19,96

0,34%

1,18%

9,78%

1,21%

10,15%

-3,71%

6

6

Chile (pesos)

CLP/USD

657,88

2,80%

4,76%

8,94%

6,99%

-0,91%

-1,25%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

2931,61

0,44%

1,90%

4,92%

-1,81%

-3,74%

-2,37%

4

4

94,87

0,62%

0,85%

5,44%

2,45%

-0,79%

-7,61%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,16

-0,56%

-0,22%

-5,56%

-2,55%

1,86%

10,95%

Japón (Yen)

JPY/USD

110,90

1,03%

1,83%

4,35%

-1,75%

-1,33%

-4,84%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Sol (Soles / Dólar)

3,29

3,30

3,31

3,32

3,33

-

-

Euro (Dólares / Euro)

1,17

1,17

1,18

1,19

1,20

1,21

1,22

110,67

110,19

109,34

108,57

107,73

106,85

105,92

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

Histórico de tasas de interés (en pb) 1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

2,09

0

14

46

85

131

156

Libor 1M-EUR

-0,39

0

1

1

1

-1

-2

Libor 1M-Yen

-0,07

0

-3

-3

-6

-7

-3

Libor 3M-US$

2,34

0

1

38

97

130

148

Libor 3M-EUR

-0,32

0

1

1

1

1

-2

Libor 3M-Yen

-0,05

0

-2

3

-1

-5

-2

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

2,34

2,44

2,62

2,75

2,85

2,92

2,97

Libor 1M-EUR

-0,27

-0,27

-0,24

-0,24

-0,22

-0,17

-0,09

Libor 1M-Yen

-0,01

0,04

0,03

0,04

0,04

0,05

0,02

Libor 3M-US$

2,38

2,51

2,68

2,80

2,89

2,95

2,98

Proyecciones *

TC implícito 10 años

8

2

2 jun-15

sep-15

dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

mar-17

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

Tasas LIBOR

%

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

jun-15

sep-15

dic-15

mar-16

%

jun-16

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

sep-16

dic-16

mar-17

% 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

jun-17

sep-17

jul-18

dic-17

mar-18

jul-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

8

8 BCRP BOJ United States (USD)

7

FED Peru (USD) Eurozone (EUR)

BCE Peru (PEN)

7

6

6

5

5

Libor 3M-EUR

-0,33

-0,32

-0,28

-0,29

-0,26

-0,20

-0,12

Libor 3M-Yen

-0,03

-0,04

-0,01

0,00

0,00

0,01

-0,04

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

Hoy 2,75 2,50 6,50 7,75 4,25 2,00 0,00 -0,10 2,87

Proyecciones * Q3 18

Q4 18

Q1 19

Q2 19

Q3 19

Q4 19

2,70 2,5 6,50 7,80 4,2 2,2 0,00

2,70 2,6 6,70 7,80 4,2 2,4 0,00

2,90 2,85 6,85 7,60 4,4 2,65 0,00

3,05 3,1 7,15 7,05 4,6 2,85 0,00

3,10 3,15 7,70 6,75 4,65 2,95 0,10

3,10 3,3 7,90 6,55 4,65 3 0,20

-0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,09

3,16

3,26

3,31

3,39

3,49

Fuente: Bloomberg * Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

-1

-1 jun-15

sep-15

dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

mar-17

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

jul-18