boletin diario

12 feb. 2018 - S&P Fitch Moody´s. Perú. Sep-17. 2,50. Jan-18. 1,25. Dec-17. 6,50. -. BBB+ ... -1,19. 7,70. 0,00. 0,16. 0,23. Chile Soberano 2026 (CLP). 100,20.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 6:52 PM

12 de febrero de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Calificación crediticia

Inflación (anual)

Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Sep-17

2,50

Jan-18

1,25

Dec-17

6,50

% 5,0

Brasil

Sep-17

1,42

Jan-18

2,86

Dec-17

11,80

2,5

México

Dec-17

1,75

Jan-18

5,55

Dec-17

3,13

Chile

Sep-17

2,20

Jan-18

2,20

Dec-17

6,40

Colombia

Sep-17

2,00

Jan-18

3,68

Dec-17

8,63

EEUU

Dec-17

2,50

Dec-17

2,10

Jan-18

4,10

Eurozona

Dec-17

2,70

Jan-18

1,30

Dec-17

8,70

Japón

Sep-17

2,10

Dec-17

1,00

Dec-17

2,80

Producto Bruto Interno (PBI)

Diferencia Diaria

Perú Soberano 2028 (PEN)

112,57

-0,59

Brasil Soberano 2026 (BRL)

3381,97

0,00

México Soberano 2026 (MXN)

88,33

-0,02

Chile Soberano 2026 (CLP)

100,20

Colombia Soberano 2026 (COP) Perú Global 27

DBRS

LP en moneda local

S&P

Fitch

Moody´s

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB

BB-

BB

Ba2

BB

BB-

BB

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

Aa3

-

AA-

A

Aa3

-2,5

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

-5,0

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

(Var. % anual)

0,0

Perú

Brasil

México I -2017

Chile

Colombia

II-2017

III-2017

Bonos de referencia (10 años) Precio (%)

LP en moneda extranjera

EEUU

Eurozona

Japón

-

IV-2017

A

Moody´s

-

A+

A

Aaa

A

A+

A

Aaa

Tasas de Inflación anual

% Diferencia

%

%

Mensual

Yield (%)

Diaria

Semanal

Mensual

11

11

-1,21

1,00

4,80

0,02

-0,03

-0,06

10

10

-23,18

-2,14

4,85

0,00

0,13

0,11

9

9

-0,88

-1,19

7,70

0,00

0,16

0,23

8

8

0,06

0,52

0,26

4,83

-0,01

-0,07

0,01

7

7

106,20

0,10

-0,26

-0,79

6,52

-0,02

0,04

0,11

104,15

0,08

-2,04

-4,98

3,61

-0,01

0,24

0,58

6

6

Brasil Global 2026

140,32

-0,11

-0,75

-3,19

4,70

0,01

0,07

0,31

5

5

México Global 2027

99,71

0,37

-1,56

-3,27

4,19

-0,05

0,21

0,43

4

4

Colombia Global 2027

97,60

0,26

-1,80

-4,09

4,19

-0,03

0,24

0,53

3

3

Chile Global 2026

98,41

0,12

-0,92

-3,01

3,36

-0,02

0,13

0,43

2

2

EE.UU. 10 años

94,70

-0,09

-1,41

-2,73

2,88

0,01

0,17

0,33

1

1

Alemania 2027 (EUR)

96,60

-0,13

-0,20

-1,61

0,64

0,02

0,02

0,19

0

0

España 2027 (EUR)

101,01

-0,01

-0,21

0,32

1,38

0,00

0,02

-0,04

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

100,51

0,00

0,12

0,07

0,04

0,00

-0,01

-0,01

Países

Semanal

México

% 9

Bonos de referencia (30 años) Precio (%)

Países Perú Soberano 2042 (PEN)

112,93

Diferencia Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

-1,62

-1,57

3,24

5,84

Colombia

Diferencia Semanal

Mensual

0,03

-0,06

-0,02

Eurozona

Japón

Brasil

Perú

Chile

% 9

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

8

Diaria

EEUU

Brasil 2026

Colombia 2027

Mexico 2027

Chile 2026

8

7

7 6

Perú Global 37

129,81

0,12

-2,44

-6,66

4,25

-0,01

0,15

0,41

6

Brasil Global 2041

96,19

1,04

-2,40

-6,38

5,93

-0,09

0,20

0,50

5

5

México Global 2040

111,85

0,58

-2,94

-4,61

5,14

-0,04

0,20

0,32

4

4

Chile Global 2042

94,03

0,42

-2,11

-6,53

4,01

-0,03

0,14

0,42

Colombia Global 2041

113,32

0,61

-4,56

-7,34

5,13

-0,04

0,30

0,48

3

3

EE.UU. 30 años

92,35

0,27

-2,60

-5,66

3,15

-0,01

0,14

0,30

2

2

Alemania 2042 (EUR)

141,23

-0,49

-0,28

-2,62

1,27

0,02

0,01

0,10

España 2041 (EUR)

142,19

-0,43

-0,32

4,23

2,34

0,02

0,01

-0,20

Japón 2041 (JPY)

128,78

0,00

0,22

0,26

0,61

0,00

-0,01

-0,01

1

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Países

Diferencia

EMBI +

Perú

113

Diaria

Semanal

CDS 5 años

-3

15

81

Diferencia Diaria

Semanal

Prima TB 10a

-3

13

73

Diaria

Semanal

-1

1

245

-11

16

171

8

14

182

1

1

México

188

-6

16

108

8

4

131

-1

1

Chile

120

-1

15

55

2

8

48

-1

-15

Colombia

182

-9

23

107

-1

12

131

-1

1

sep-16

nov-16

ene-17

mar-17

may-17

jul-17

ago-17

oct-17

dic-17

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años) Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

6

5

5

4

4

3

3

Cupón %

Yield %

Bco. Asesor

Spread

Bps.

10

3,24

3,25

BofAML/Citi/ GSAM/JP

T+55

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

T+89

México

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

MS+135

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

Brazil

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

T+419

Colombia

18-ene-17

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Colombia

18-ene-17

US$ 1 500

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

Argentina

05-oct-16

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

Argentina

05-oct-16

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

Paraguay

23-mar-16

US$ 600

10

5,00

5,00

BofAML/Itaú BBA

T+312 7

Panamá

10-mar-16

US$ 1 000

12

3,88

3,98

CS/MS

MS+205

Perú

23-feb-16

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

T+100

T+205

Histórico del tipo de cambio

% 9

7

2 ene-15

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA

feb-18

6

US$ 2 000

Hoy

ago-16

8

29-ene-18

Unid.

jun-16

7

Plazo (años)

Monedas

abr-16

8

Monto Millones

Fecha Anuncio

feb-16

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

Chile

dic-15

% 9

Diferencia

Brasil

País

1

oct-15

may-15

ago-15

nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

Evolución Credit default swaps - 5 años Perú

01-may-15

03-ago-15

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 Euros 65 ene-15

may-15

%

Brazil

03-nov-15

03-feb-16

México

05-may-16

05-ago-16

Bps.

Colombia

07-nov-16

07-feb-17

Chile

10-may-17

10-ago-17

Yen nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

10-nov-17

12-feb-18

Dólares/ Euro 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen

ago-15

feb-18

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

Sol/ Dólar 9

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

9

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,27

0,92%

1,43%

0,76%

0,51%

0,56%

-1,04%

8

Brasil (Real)

BRL/USD

3,30

1,47%

2,04%

0,53%

3,94%

5,97%

4,98%

7

7

México (Pesos)

MXN/USD

18,61

-0,94%

-3,56%

-2,59%

3,54%

-8,54%

2,08%

6

6

Chile (pesos)

CLP/USD

599,25

-0,32%

-1,65%

-5,02%

-7,55%

-6,35%

-6,80%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

2890,82

1,68%

0,04%

-3,89%

-3,54%

1,29%

-0,02%

4

4

90,15

0,67%

-2,36%

-4,49%

-3,48%

-10,56%

-5,95%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,23

-0,61%

2,88%

5,38%

4,42%

15,49%

10,37%

Japón (Yen)

JPY/USD

108,66

-0,39%

-2,49%

-4,29%

-0,49%

-4,03%

6,57%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

1,5

Sol (Soles / Dólar)

3,27

3,28

3,29

3,30

3,31

-

-

1,3

Euro (Dólares / Euro)

1,23

1,24

1,25

1,25

1,26

1,27

1,28

1,1

108,49

108,04

107,34

106,61

105,79

105,05

104,26

0,9

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

8

2 ene-15

may-15

ago-15

nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

Tasas LIBOR

%

Histórico de tasas de interés (en pb)

TC implícito 10 años

2

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

0,5 0,3

1,58

0

2

35

52

105

115

Libor 1M-EUR

-0,40

0

1

0

0

-3

-5

0,1

Libor 1M-Yen

-0,05

-2

-2

-2

-2

4

0

-0,1

Libor 3M-US$

1,82

3

13

47

61

96

119

-0,3

Libor 3M-EUR

-0,33

0

0

0

0

-3

-7

-0,5

Libor 3M-Yen

-0,07

-2

-4

-2

-5

-3

-4

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

0,96

2,16

1,14

1,25

1,38

1,49

1,58

Libor 1M-EUR

-0,28

-0,21

-0,20

-0,18

-0,16

-0,14

-0,11

Proyecciones *

ene-15

may-15

ago-15

nov-15

%

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

feb-17

may-17

feb-18

% 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

0,7

1 semana

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

ago-17

nov-17

feb-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

9

9

8

BCRP

FED

BCE

BOJ

Peru (USD)

Peru (PEN)

United States (USD)

Eurozone (EUR)

8

Libor 1M-Yen

0,01

0,00

0,03

0,04

0,03

0,03

0,04

7

Libor 3M-US$

1,95

2,14

1,18

1,29

1,42

1,52

1,62

6

6

Libor 3M-EUR

-0,33

-0,31

-0,29

-0,27

-0,25

-0,22

-0,19 5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Libor 3M-Yen

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

-0,06

Hoy

-0,04

-0,03

-0,02

-0,03

-0,02

-0,01

Proyecciones * Q1 18

Q2 18

Q3 18

Q4 18

Q1 19

Q2 19

3,00 2,50 6,75 7,50 4,50 1,50 0,00 -0,10

2,95 2,5 6,70 7,45 4,5 1,7 0,00

3,00 2,55 6,70 7,55 4,3 1,95 0,00

3,00 2,7 6,75 7,30 4,25 2,15 0,00

3,00 2,85 6,95 6,85 4,35 2,3 0,00

3,10 3,15 7,25 6,65 4,45 2,45 0,00

3,40 3,3 7,50 6,40 4,55 2,65 0,10

0,00

-0,10

-0,10

0,00

0,00

0,00

2,86

2,71

2,81

2,92

3,02

3,11

3,26

Fuente: Bloomberg * Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

7

-1

-1 ene-15

may-15

ago-15

nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18