boletin diario

26 abr. 2018 - Mar-18. 2,68. Feb-18. 12,60. BB. BB -. BB -. Ba2. BB. BB -. BB -. Ba2. México. Dec-17. 1,52. Mar-18. 5,04. Mar-18. 2,94. BBB(H). BBB+. BBB+.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 5:48 PM

26 de abril de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Calificación crediticia

Inflación (anual)

Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Dec-17

2,20

Mar-18

0,36

Mar-18

8,10

% 5,0

Brasil

Dec-17

2,12

Mar-18

2,68

Feb-18

12,60

2,5

México

Dec-17

1,52

Mar-18

5,04

Mar-18

2,94

Chile

Dec-17

3,25

Mar-18

1,80

Feb-18

6,70

Colombia

Dec-17

1,60

Mar-18

3,14

Feb-18

10,80

EEUU

Dec-17

2,60

Mar-18

2,40

Mar-18

4,10

Eurozona

Dec-17

2,80

Mar-18

1,30

Feb-18

8,50

Japón

Dec-17

2,00

Mar-18

1,10

Feb-18

2,50

Producto Bruto Interno (PBI)

Diferencia

Precio (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

Perú Soberano 2028 (PEN)

108,74

Brasil Soberano 2026 (BRL)

3374,75

-0,50

-0,69

-3,76

6,29

-10,15

1,02

México Soberano 2026 (MXN)

89,90

0,19

-0,60

Chile Soberano 2026 (CLP)

100,61

0,10

-0,62

Colombia Soberano 2026 (COP)

107,88

0,14

Perú Global 27

102,80

-0,12

Brasil Global 2026

139,76

México Global 2027

DBRS

LP en moneda local

S&P

Fitch

Moody´s

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB

BB -

BB -

Ba2

BB

BB -

BB -

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

Aa3

-

AA-

A

Aa3

-2,5

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

-5,0

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

(Var. % anual)

0,0

Perú

Brasil

México I -2017

Chile

Colombia

II-2017

III-2017

Bonos de referencia (10 años) Países

LP en moneda extranjera

EEUU

Eurozona

Japón

-

IV-2017

A

Moody´s

-

A+

A

Aaa

A

A+

A

Aaa

Tasas de Inflación anual

% Diferencia

México

Colombia

EEUU

Eurozona

%

Japón

Brasil

Perú

%

Chile

Diaria

Semanal

Mensual

11

11

5,23

0,06

0,08

0,34

10

10

4,70

-0,02

0,07

0,07

9

9

-0,96

7,45

-0,03

0,11

0,18

8

8

0,06

4,56

-0,01

0,11

0,04

7

7

-0,01

0,52

6,25

-0,02

0,00

-0,09

-1,29

-1,80

3,77

0,01

0,16

0,22

6

6

-0,32

-1,06

-0,92

4,68

0,03

0,11

0,07

5

5

98,68

0,02

-1,19

-1,85

4,33

0,00

0,16

0,25

4

4

Colombia Global 2027

96,75

-0,03

-1,10

-1,97

4,32

0,00

0,15

0,27

3

3

Chile Global 2026

96,53

0,00

-0,83

-1,72

3,65

0,00

0,13

0,26

2

2

EE.UU. 10 años

93,93

0,37

-0,55

-1,90

2,99

-0,05

0,07

0,24

1

1

Alemania 2027 (EUR)

98,20

0,35

0,13

-0,74

0,46

-0,04

-0,02

0,09

0

0

España 2027 (EUR)

103,19

0,27

0,07

-1,02

1,13

-0,03

-0,01

0,11

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

100,68

0,06

-0,16

-0,22

0,02

-0,01

0,02

0,02 % 9

Bonos de referencia (30 años) Precio (%)

Países Perú Soberano 2042 (PEN)

109,88

Diferencia Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

-1,35

-1,16

-3,97

6,06

Diferencia

8

Diaria

Semanal

Mensual

0,10

0,09

0,29

% 9

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

Brasil 2026

Colombia 2027

Mexico 2027

Chile 2026

8

7

7 6

Perú Global 37

126,03

0,00

-1,40

-2,22

4,49

0,00

0,09

0,15

6

Brasil Global 2041

95,44

0,00

-1,01

-2,82

5,99

0,00

0,08

0,23

5

5

México Global 2040

109,92

-0,31

-2,43

-2,98

5,28

0,02

0,17

0,21

4

4

Chile Global 2042

92,67

-0,48

-2,30

-3,05

4,10

0,03

0,16

0,21

Colombia Global 2041

113,17

0,00

-1,61

-1,51

5,14

0,00

0,11

0,10

3

3

EE.UU. 30 años

91,96

0,70

-1,20

-3,59

3,17

-0,04

0,07

0,19

2

2

Alemania 2042 (EUR)

144,95

1,03

0,24

-2,27

1,12

-0,04

-0,01

0,08

España 2041 (EUR)

147,99

0,52

-0,12

-2,72

2,08

-0,02

0,00

0,11

Japón 2041 (JPY)

129,67

0,07

-0,94

-0,55

0,56

0,00

0,03

0,02

1

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Países

Diferencia

EMBI +

Perú

120

Diaria

Semanal

CDS 5 años

3

3

75

Diferencia Diaria

Semanal

Prima TB 10a

0

5

78

1

ene-16

mar-16

abr-16

Diaria

Semanal

1

1

Brasil

243

0

-1

172

2

6

170

1

1

México

190

3

10

114

2

10

135

-1

1

Chile

127

4

5

49

1

4

66

1

-7

Colombia

177

5

6

106

2

8

133

1

1

ago-16

oct-16

dic-16

feb-17

mar-17

may-17

jul-17

sep-17

nov-17

ene-18

mar-18

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años)

% 9

Diferencia

jun-16

Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

% 9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

abr-18

2 abr-15

jul-15

oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

abr-17

jul-17

oct-17

ene-18

abr-18

Fecha Anuncio

Monto Millones

Plazo (años)

Cupón %

Yield %

Bco. Asesor

Spread

Bps.

13-mar-18

US$ 530

20

5,60

5,60

Citigroup/JP Morgan

T+247.40

550

29-ene-18

US$ 2 000

10

3,24

3,25

BofAML/Citi/ GSAM/JP

T+55

500

500

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

T+89

450

450

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

MS+135

400

400

México

350

350

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

300

300

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

250

250

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

200

200

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

150

150

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

T+419

100

100

Brazil Colombia

18-ene-17

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

País Paraguay Chile

Colombia

18-ene-17

US$ 1 500

Argentina

05-oct-16

Argentina

05-oct-16

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA T+100

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

T+205

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

Paraguay

23-mar-16

US$ 600

10

5,00

5,00

BofAML/Itaú BBA

T+312 7

Perú

23-feb-16

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

Monedas

Unid.

Histórico del tipo de cambio

Hoy

Evolución Credit default swaps - 5 años Perú

Brazil

Bps.

México

Colombia

550

Chile

50

50

0

0 15-jul-15

15-oct-15

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85

Euros

abr-15

jul-15

15-ene-16

18-abr-16

19-jul-16

19-oct-16

19-ene-17

21-abr-17

24-jul-17

24-oct-17

Yen

oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

26-abr-18

Dólares/ Euro 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen

%

24-ene-18

abr-17

jul-17

oct-17

ene-18

abr-18

Sol/ Dólar 9

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

9

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,24

0,53%

0,62%

0,73%

-0,02%

-0,56%

-3,43%

8

Brasil (Real)

BRL/USD

3,48

2,67%

4,86%

10,61%

7,02%

9,48%

11,65%

7

7

México (Pesos)

MXN/USD

18,81

1,98%

2,59%

1,69%

-2,19%

-1,97%

1,57%

6

6

Chile (pesos)

CLP/USD

603,03

1,27%

-0,32%

0,01%

-4,63%

-9,33%

-7,68%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

2817,55

3,14%

0,61%

0,12%

-5,31%

-3,86%

-4,04%

4

4

91,56

1,80%

2,85%

2,64%

-2,36%

-7,56%

-7,25%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,21

-1,96%

-2,74%

-2,46%

2,91%

11,00%

11,15%

Japón (Yen)

JPY/USD

109,30

1,80%

3,69%

0,07%

-4,04%

-1,58%

4,87%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Sol (Soles / Dólar)

3,24

3,25

3,25

3,26

3,27

-

-

Euro (Dólares / Euro)

1,21

1,22

1,23

1,24

1,25

1,26

1,27

109,09

108,60

107,85

106,99

106,20

105,35

104,50

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

Histórico de tasas de interés (en pb) 1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

1,90

0

11

37

67

128

140

Libor 1M-EUR

-0,40

0

1

1

0

-2

-3

Libor 1M-Yen

-0,05

0

3

0

-1

6

3

Libor 3M-US$

2,37

1

22

71

105

143

161

Libor 3M-EUR

-0,33

0

0

0

0

-1

-3

Libor 3M-Yen

-0,03

1

2

-1

1

4

1

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

2,35

2,36

2,50

2,64

2,75

2,85

2,91

Libor 1M-EUR

-0,29

-0,27

-0,25

-0,24

-0,18

-0,11

0,01

Proyecciones *

TC implícito 10 años

8

2

2 abr-15

jul-15

oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

abr-17

jul-17

oct-17

ene-18

Tasas LIBOR

%

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

abr-15

jul-15

oct-15

ene-16

%

abr-16

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

jul-16

oct-16

ene-17

% 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

abr-17

jul-17

abr-18

oct-17

ene-18

abr-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

9

9

8

BCRP

FED

BCE

BOJ

Peru (USD)

Peru (PEN)

United States (USD)

Eurozone (EUR)

8

Libor 1M-Yen

0,04

0,04

0,04

0,05

0,06

0,07

0,12

7

Libor 3M-US$

2,36

2,41

2,55

2,68

2,79

2,87

2,94

6

6

Libor 3M-EUR

-0,34

-0,34

-0,30

-0,29

-0,21

-0,13

-0,01 5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Libor 3M-Yen

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

-0,02

Hoy

-0,02

-0,01

0,00

0,01

0,03

-0,01

Proyecciones * Q2 18

Q3 18

Q4 18

Q1 19

Q2 19

Q3 19

2,75 2,50 6,50 7,50 4,50 1,75 0,00 -0,10

2,80 2,5 6,25 7,50 4,2 2 0,00

2,85 2,55 6,25 7,45 4,15 2,2 0,00

2,85 2,75 6,30 7,15 4,2 2,4 0,00

3,10 2,9 6,60 7,00 4,35 2,6 0,05

3,20 3,05 7,10 6,65 4,5 2,75 0,10

3,50 3,2 7,70 6,50 4,65 2,9 0,15

-0,10

-0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

2,98

2,93

3,04

3,13

3,23

3,34

3,46

Fuente: Bloomberg * Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

7

-1

-1 abr-15

jul-15

oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

abr-17

jul-17

oct-17

ene-18

abr-18