boletin diario

12 jun. 2018 - S&P Fitch Moody´s. Perú. Mar-18. 3,20. May-18. 0,93. Apr-18. 7,30. -. BBB+ ... 5,65. -0,01. -0,04. 0,35. Brasil Soberano 2028 (BRL). 89,72. -0,28.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 6:07 PM

12 de junio de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Calificación crediticia

Inflación (anual)

Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Mar-18

3,20

May-18

0,93

Apr-18

7,30

% 5,0

Brasil

Mar-18

1,21

May-18

2,86

Apr-18

12,90

2,5

México

Mar-18

1,30

May-18

4,51

Apr-18

3,40

Chile

Mar-18

4,18

May-18

2,00

Apr-18

6,70

Colombia

Mar-18

2,80

May-18

3,16

Apr-18

9,46

EEUU

Mar-18

2,80

May-18

2,80

May-18

3,80

Eurozona

Mar-18

2,50

May-18

1,90

Apr-18

8,50

Japón

Mar-18

1,10

Apr-18

0,60

Apr-18

2,50

Producto Bruto Interno (PBI)

Precio (%)

Diferencia Diaria

DBRS

LP en moneda local

S&P

Fitch

Moody´s

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BB (L)

BB -

BB -

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

Aa3

-

AA-

A

Aa3

-2,5

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

-5,0

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

(Var. % anual)

0,0

Perú

Brasil

México II-2017

Chile

Colombia

III-2017

Bonos de referencia (10 años) Países

LP en moneda extranjera

EEUU

IV-2017

Eurozona

Japón

-

I -2018

A

Moody´s

-

A+

A

Aaa

A

A+

A

Aaa

Tasas de Inflación anual

% Diferencia

%

%

Semanal

Mensual

Yield (%)

Diaria

Semanal

Mensual

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

México

Colombia

EEUU

Eurozona

Japón

Brasil

Perú

Chile

Perú Soberano 2028 (PEN)

105,32

0,11

0,29

-3,13

5,65

-0,01

-0,04

0,35

Brasil Soberano 2028 (BRL)

89,72

-0,28

-2,43

-4,86

6,06

0,04

0,36

0,70

México Soberano 2028 (MXN)

97,22

-0,40

-0,54

-1,04

7,94

0,06

0,09

0,17

Chile Soberano 2026 (CLP)

99,86

-0,09

0,01

-0,53

4,77

0,02

0,01

0,14

Colombia Soberano 2026 (COP)

106,20

-0,24

-0,56

-0,69

6,50

0,04

0,09

0,10

Perú Global 27

101,85

0,17

-0,44

-0,14

3,88

-0,02

0,06

0,02

Brasil Global 2027

131,68

-1,06

-2,26

-6,14

5,57

0,13

0,26

0,69

México Global 2027

96,46

0,08

-0,84

-1,45

4,65

-0,01

0,12

0,21

Colombia Global 2027

95,57

0,17

-0,88

-0,67

4,49

-0,02

0,13

0,10

3

3

Chile Global 2028

95,50

-0,02

-0,29

-0,46

3,80

0,00

0,04

0,06

2

2

EE.UU. 10 años

98,20

-0,08

-0,25

1,02

2,97

0,01

0,03

-0,12

1

1

Alemania 2027 (EUR)

99,04

0,01

-1,03

1,26

0,36

0,00

0,12

-0,15

0

0

España 2027 (EUR)

101,76

0,02

-0,47

-0,67

1,29

0,00

0,05

0,08

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

100,74

-0,03

-0,03

0,04

0,02

0,00

0,00

-0,01 % 8

Bonos de referencia (30 años) Diferencia

Precio (%)

Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

Perú Soberano 2042 (PEN)

104,48

-0,37

-0,59

-4,82

Perú Global 37

124,37

0,19

-1,13

-0,31

Países

Diferencia Diaria

Semanal

Mensual

6,48

0,03

0,05

0,38

4,60

-0,01

0,08

0,02

Brasil Global 2041

84,96

-0,75

-3,85

-7,49

6,96

0,07

0,37

0,70

México Global 2040

106,14

-0,07

-1,53

-3,02

5,56

0,01

0,12

0,23

Chile Global 2042

92,68

-0,04

-0,40

0,38

4,10

0,00

0,03

-0,03

Colombia Global 2041

109,80

0,15

-1,93

-2,00

5,37

-0,01

0,14

0,14

EE.UU. 30 años

98,17

-0,01

-0,19

2,02

3,09

0,00

0,01

-0,11

Alemania 2042 (EUR)

146,96

0,18

-2,60

3,63

1,04

-0,01

0,10

-0,14

España 2041 (EUR)

142,90

-0,03

-1,19

-2,27

2,29

0,00

0,05

0,10

Japón 2041 (JPY)

130,02

-0,11

-0,02

0,05

0,55

0,00

0,00

-0,01

Países

EMBI +

Perú

140

Diaria

Semanal

CDS 5 años

1

7

89

Diferencia Diaria

Semanal

Prima TB 10a

-1

-1

92

Semanal 1

Brasil

330

0

30

265

1

29

260

1

1

México

230

2

18

152

-1

3

168

-1

1

Chile

140

-1

0

57

1

1

84

1

-3

Colombia

207

1

14

125

-2

6

152

-1

1

Mexico 2027

Chile 2028 7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1 abr-16

jun-16

ago-16

oct-16

nov-16

ene-17

mar-17

may-17

jul-17

sep-17

oct-17

dic-17

feb-18

abr-18

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años)

% 9

0

Colombia 2027

7

feb-16

Diferencia Diaria

Brasil 2027

1

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Diferencia

% 8

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

% 9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

jun-18

2 may-15

ago-15

dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

mar-17

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

jun-18

Fecha Anuncio

Monto Millones

Plazo (años)

Cupón %

Yield %

Bco. Asesor

Spread

Bps.

13-mar-18

US$ 530

20

5,60

5,60

Citigroup/JP Morgan

T+247.40

550

29-ene-18

US$ 2 000

10

3,24

3,25

BofAML/Citi/ GSAM/JP

T+55

500

500

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

T+89

450

450

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

MS+135

400

400

México

350

350

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

300

300

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

250

250

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

200

200

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

150

150

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

T+419

100

100

Brazil Colombia

18-ene-17

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

País Paraguay Chile

Colombia

18-ene-17

US$ 1 500

Argentina

05-oct-16

Argentina

05-oct-16

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA T+100

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

T+205

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

Paraguay

23-mar-16

US$ 600

10

5,00

5,00

BofAML/Itaú BBA

T+312 7

Perú

23-feb-16

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

Monedas

Unid.

Histórico del tipo de cambio

Hoy

Evolución Credit default swaps - 5 años Perú

Brazil

Bps.

México

Colombia

550

Chile

50

50

0

0 31-ago-15

01-dic-15

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85

Euros

may-15

ago-15

02-mar-16

02-jun-16

02-sep-16

05-dic-16

07-mar-17

07-jun-17

07-sep-17

08-dic-17

Yen

dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

mar-17

12-jun-18

Dólares/ Euro 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen

%

12-mar-18

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

jun-18

Sol/ Dólar 9

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

9

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,27

0,07%

0,11%

0,38%

1,11%

-0,30%

-3,97%

8

Brasil (Real)

BRL/USD

3,72

-2,34%

4,80%

14,06%

12,95%

12,09%

10,06%

7

7

México (Pesos)

MXN/USD

20,72

1,24%

7,77%

11,45%

9,44%

14,23%

1,60%

6

6

Chile (pesos)

CLP/USD

636,58

0,67%

1,97%

5,41%

-2,90%

-3,73%

-2,30%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

2861,39

0,31%

1,31%

0,48%

-4,97%

-2,41%

-4,82%

4

4

93,82

-0,06%

1,26%

4,36%

-0,09%

-3,42%

-7,65%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,17

0,23%

-1,43%

-4,78%

-0,24%

4,84%

11,21%

Japón (Yen)

JPY/USD

110,37

0,53%

0,89%

3,71%

-2,74%

0,38%

-4,29%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Sol (Soles / Dólar)

3,28

3,28

3,29

3,30

3,31

-

-

Euro (Dólares / Euro)

1,18

1,18

1,19

1,20

1,21

1,22

1,23

110,10

109,67

108,91

108,05

107,19

106,28

105,43

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

Histórico de tasas de interés (en pb) 1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

2,05

4

14

47

81

128

152

Libor 1M-EUR

-0,40

0

0

1

0

-2

-3

Libor 1M-Yen

-0,08

-2

-3

-2

-3

-5

-1

Libor 3M-US$

2,33

1

-3

54

100

131

148

Libor 3M-EUR

-0,32

0

1

1

1

1

-2

Libor 3M-Yen

-0,04

-1

0

2

1

-1

0

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

2,33

2,47

2,59

2,73

2,85

2,92

2,92

Libor 1M-EUR

-0,28

-0,30

-0,24

-0,22

-0,15

-0,09

0,02

Libor 1M-Yen

0,02

0,04

0,03

0,04

0,05

0,06

0,03

Libor 3M-US$

2,38

2,49

2,65

2,79

2,89

2,96

2,94

Proyecciones *

TC implícito 10 años

8

2

2 may-15

ago-15

dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

mar-17

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

Tasas LIBOR

%

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

may-15

ago-15

dic-15

mar-16

%

jun-16

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

sep-16

dic-16

mar-17

% 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

jun-17

sep-17

jun-18

dic-17

mar-18

jun-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

8

8 BCRP BOJ United States (USD)

7

FED Peru (USD) Eurozone (EUR)

BCE Peru (PEN)

7

6

6

5

5

Libor 3M-EUR

-0,33

-0,32

-0,27

-0,26

-0,18

-0,10

-0,01

Libor 3M-Yen

-0,03

-0,02

-0,02

0,00

0,01

0,02

-0,03

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

Hoy

Proyecciones * Q2 18

Q3 18

Q4 18

Q1 19

Q2 19

Q3 19

2,75 2,50 6,50 7,50 4,25 1,75 0,00 -0,10

2,75 2,5 6,45 7,70 4,2 2 0,00

2,70 2,55 6,55 7,60 4,15 2,2 0,00

2,70 2,65 6,75 7,50 4,2 2,4 0,00

2,85 2,9 6,85 7,50 4,4 2,6 0,00

3,00 3,15 7,10 7,30 4,55 2,8 0,05

3,10 3,3 7,50 7,15 4,65 2,9 0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,96

2,99

3,09

3,17

3,25

3,3

3,40

Fuente: Bloomberg * Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

-1

-1 may-15

ago-15

dic-15

mar-16

jun-16

sep-16

dic-16

mar-17

jun-17

sep-17

dic-17

mar-18

jun-18