boletin diario

S&P Fitch Moody´s. DBRS. S&P Fitch Moody´s. Perú ..... 400. 450. 500. 550. 21-feb-18. 21-nov-17. 21-ago-17. 19-may-17. 16-feb-17. 16-nov-16. 16-ago-16.
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

BOLETIN DIARIO 5:53 PM

21 de febrero de 2018 Indicadores económicos PBI (trimestral)

Países

Calificación crediticia

Inflación (anual)

Desempleo (%)

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Fecha

Actual

Perú

Dec-17

2,20

Jan-18

1,25

Jan-18

7,30

% 5,0

Brasil

Sep-17

1,42

Jan-18

2,86

Dec-17

11,80

2,5

México

Dec-17

1,75

Jan-18

5,55

Dec-17

3,13

Chile

Sep-17

2,20

Jan-18

2,20

Dec-17

6,40

Colombia

Dec-17

1,60

Jan-18

3,68

Dec-17

8,63

EEUU

Dec-17

2,50

Jan-18

2,10

Jan-18

4,10

Eurozona

Dec-17

2,70

Jan-18

1,30

Dec-17

8,70

Japón

Dec-17

1,50

Dec-17

1,00

Dec-17

2,80

Producto Bruto Interno (PBI)

Precio (%)

Diferencia Diaria

Semanal

DBRS

LP en moneda local

S&P

Fitch

Moody´s

DBRS

S&P

Fitch

-

BBB+

BBB+

A3

-

A-

A-

A3

BB

BB-

BB

Ba2

BB

BB-

BB

Ba2

BBB(H)

BBB+

BBB+

A3

BBB(H)

A-

BBB+

A3

-

A+

A

Aa3

-

AA-

A

Aa3

-2,5

BBB

BBB-

BBB

Baa2

BBB

BBB

BBB

Baa2

-5,0

AAA

AA+

AAA

Aaa

AAA

AA+

AAA

Aaa

(Var. % anual)

0,0

Perú

Brasil

México I -2017

Chile

Colombia

II-2017

III-2017

Bonos de referencia (10 años) Países

LP en moneda extranjera

EEUU

Eurozona

Japón

-

IV-2017

A

Moody´s

-

A+

A

Aaa

A

A+

A

Aaa

Tasas de Inflación anual

% Diferencia

%

%

Mensual

Yield (%)

Diaria

Semanal

Mensual

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

México

Colombia

EEUU

Eurozona

Japón

Brasil

Perú

Chile

Perú Soberano 2028 (PEN)

112,13

0,06

-0,37

-1,09

4,84

0,02

-0,03

-0,06

Brasil Soberano 2026 (BRL)

3314,47

-0,80

15,20

-80,65

4,78

0,01

-0,04

0,04

México Soberano 2026 (MXN)

88,60

0,27

0,66

-1,13

7,66

-0,05

-0,12

0,22

Chile Soberano 2026 (CLP)

100,10

0,04

-0,04

-0,15

4,87

0,00

0,02

0,08

Colombia Soberano 2026 (COP)

105,90

0,19

0,21

-1,35

6,56

-0,03

-0,03

0,20

Perú Global 27

103,95

-0,43

0,24

-4,24

3,63

0,05

-0,03

0,50

Brasil Global 2026

140,21

-0,55

0,44

-2,54

4,70

0,06

-0,05

0,24

México Global 2027

99,61

-0,50

0,16

-3,07

4,20

0,07

-0,02

0,40

Colombia Global 2027

97,34

-0,65

0,17

-4,07

4,23

0,09

-0,02

0,53

3

3

Chile Global 2026

98,00

-0,31

-0,10

-3,05

3,42

0,04

0,02

0,44

2

2

EE.UU. 10 años

93,92

-0,48

-0,37

-2,66

2,97

0,06

0,05

0,33

1

1

Alemania 2027 (EUR)

96,91

0,11

0,33

-1,30

0,61

-0,01

-0,04

0,15

0

0

España 2027 (EUR)

100,71

0,14

0,00

-1,43

1,42

-0,02

0,00

0,16

-1

-1

Japón 2027 (JPY)

100,58

0,02

0,04

0,18

0,04

0,00

-0,01

-0,02 % 9

Bonos de referencia (30 años) Precio (%)

Países Perú Soberano 2042 (PEN)

113,54

Diferencia Diaria

Semanal

Mensual

Yield (%)

0,48

0,75

-0,95

5,80

Diferencia

8

Diaria

Semanal

Mensual

0,03

-0,06

-0,02

% 9

Rendimiento de bonos globales Latam (10 años) Perú 27

Brasil 2026

Colombia 2027

Mexico 2027

Chile 2026

8

7

7 6

Perú Global 37

128,47

-1,53

-0,53

-6,44

4,34

0,10

0,03

0,40

6

Brasil Global 2041

96,04

-0,77

1,27

-4,89

5,94

0,06

-0,11

0,39

5

5

México Global 2040

111,79

-0,78

0,42

-4,55

5,15

0,05

-0,03

0,31

4

4

Chile Global 2042

93,89

-0,39

0,15

-5,91

4,02

0,03

-0,01

0,38

Colombia Global 2041

113,01

-1,02

0,61

-8,05

5,15

0,07

-0,04

0,52

3

3

EE.UU. 30 años

90,95

-1,24

-1,09

-5,52

3,23

0,07

0,06

0,30

2

2

Alemania 2042 (EUR)

141,17

0,51

0,51

-2,84

1,27

-0,02

-0,02

0,10

España 2041 (EUR)

140,95

0,17

0,63

-1,48

2,40

-0,01

-0,03

0,06

Japón 2041 (JPY)

129,31

0,26

0,14

0,82

0,59

-0,01

-0,01

-0,03

1

Indicadores relativos de riesgo país (pb) Países

Diferencia

EMBI +

Perú

107

Diaria

Semanal

CDS 5 años

-3

-10

76

Diferencia Diaria

Semanal

Prima TB 10a

1

-6

66

Diaria

Semanal

1

1

233

-2

-22

158

2

-7

173

1

-1

México

179

-1

-13

105

-2

-3

123

1

-1

Chile

118

1

-2

47

-2

-8

44

1

-3

Colombia

175

1

-13

102

-5

-6

125

1

-1

oct-16

nov-16

ene-17

mar-17

may-17

jul-17

sep-17

nov-17

dic-17

Rendimiento de bonos globales Latam (30 años) Perú 2037

Brasil 2041

Colombia 2041

México 2040

Chile 2042

6

5

5

4

4

3

3

Cupón %

Yield %

Bco. Asesor

Spread

Bps.

10

3,24

3,25

BofAML/Citi/ GSAM/JP

T+55

Chile

25-ene-18

EUR 830

11

1,44

1,44

BSNTDER/BNP/HSBS

T+89

México

03-ene-18

US$ 2 000

10

3,75

3,80

BofAML/BBVA/JP

MS+135

Ecuador

18-oct-17

US$ 2 500

10

8,88

8,88

CS/DB/JPMorgan

T+50

Perú

17-jul-17

S/ 10 000

15

6,15

6,15

Chile

21-jun-17

US$ 1 542

20

3,86

3,87

Citi/GS/HSBS/JP

Paraguay

22-mar-17

US$ 500

11

4,70

4,70

Citigroup

Brazil

17-mar-17

US$ 1 000

10

6,00

6,13

BofA/BNP/Citi

T+419

Colombia

18-ene-17

US$ 1 000

10

3,88

4,04

Itaú BBA/MS/Citi

UST+160

550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Colombia

18-ene-17

US$ 1 500

28

5,00

5,15

Itaú BBA/MS/Citi

UST+210

Argentina

05-oct-16

EUR 1 250

5

3,88

4,00

BBVA/BNP/CS

MS+408

Argentina

05-oct-16

EUR 1 250

10

5,00

5,13

BBVA/BNP/CS

MS+473

Perú

28-sep-16

S/ 10 252

12

6,35

6,38

BAML/BBVA/HSBC

México

08-ago-16

US$ 2 000

31

4,35

4,37

BofA/CS/BBVA

México

08-ago-16

US$ 760

10

4,13

3,04

BofA/CS/BBVA

T+145

Paraguay

23-mar-16

US$ 600

10

5,00

5,00

BofAML/Itaú BBA

T+312 7

Panamá

10-mar-16

US$ 1 000

12

3,88

3,98

CS/MS

MS+205

Perú

23-feb-16

EUR 1 000

14

3,75

3,77

BBVA/BN/HSBC

MS+295

T+100

T+205

Histórico del tipo de cambio

% 9

7

2 feb-15

BNP/HSBC/BofAML/SCOTIA

feb-18

6

US$ 2 000

Hoy

ago-16

8

29-ene-18

Unid.

jun-16

7

Plazo (años)

Monedas

abr-16

8

Monto Millones

Fecha Anuncio

feb-16

2

Últimas emisiones de países latinoamericanos (Millones)

Chile

dic-15

% 9

Diferencia

Brasil

País

1

nov-15

may-15

ago-15

nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

Evolución Credit default swaps - 5 años Perú

12-may-15

12-ago-15

Yenes/ dólar 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 Euros 65 feb-15

may-15

%

Brazil

12-nov-15

12-feb-16

México

16-may-16

16-ago-16

Bps.

Colombia

16-nov-16

16-feb-17

Chile

19-may-17

21-ago-17

Yen nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

21-nov-17

21-feb-18

Dólares/ Euro 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

Evolución Euro y Yen

ago-15

feb-18

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

Sol/ Dólar 9

Evolución de la curva swap Libor dólares- fijo soles 10 años

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

9

Perú (Nuevo sol)

PEN/USD

3,25

-0,21%

1,20%

0,57%

0,47%

0,22%

-2,85%

8

Brasil (Real)

BRL/USD

3,27

1,29%

2,19%

0,37%

3,20%

5,49%

2,05%

7

7

México (Pesos)

MXN/USD

18,84

1,47%

1,08%

0,34%

6,69%

-5,88%

2,96%

6

6

Chile (pesos)

CLP/USD

594,93

-0,02%

-2,18%

-6,35%

-7,42%

-7,54%

-11,07%

5

5

Colombia (Pesos)

COP/USD

2882,78

0,49%

1,11%

-3,78%

-3,51%

-0,64%

-0,23%

4

4

90,11

1,11%

-0,51%

-4,09%

-3,20%

-11,10%

-4,66%

3

3

EEUU (indice dólar)

-

Eurozona (Euro)

USD/EUR

1,23

-1,34%

0,51%

4,65%

3,97%

16,59%

8,52%

Japón (Yen)

JPY/USD

107,78

0,72%

-2,70%

-4,15%

-1,10%

-5,19%

7,43%

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Sol (Soles / Dólar)

3,25

3,27

3,27

3,28

3,29

-

-

Euro (Dólares / Euro)

1,23

1,24

1,25

1,25

1,27

1,27

1,28

107,62

107,15

106,42

105,64

104,81

104,05

103,19

Monedas

Yen (Yenes/Dolar)

Tasas Libor

Tipo de cambio a plazo

Hoy

Histórico de tasas de interés (en pb) 1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

1,60

1

4

36

47

107

115

Libor 1M-EUR

-0,40

0

0

0

0

-3

-5

Libor 1M-Yen

-0,03

2

-1

-2

0

4

0

Libor 3M-US$

1,90

7

20

55

67

105

124

Libor 3M-EUR

-0,33

0

0

0

0

-3

-7

Libor 3M-Yen

-0,07

0

-5

-3

-6

-4

-4

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

Libor 1M-US$

1,92

2,43

2,33

2,44

2,57

2,67

2,76

Libor 1M-EUR

-0,31

-0,25

-0,25

-0,20

-0,16

-0,09

0,04

Proyecciones *

TC implícito 10 años

8

2

2 feb-15

may-15

ago-15

nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18

Tasas LIBOR

%

Libor 1M-US$

Tasas Libor

TC al contado Swap Libor dólar-fijo sol

Libor 3M (US$) Libor 1M (US$)

1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5 feb-15

may-15

ago-15

nov-15

%

feb-16

%

Libor 3M (EUR) Libor 1M (EUR)

may-16

ago-16

nov-16

Libor 3M (Yen) Libor 1M (Yen)

feb-17

may-17

1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,5 ago-17

nov-17

feb-18

%

Tasas referenciales e interbancarias

9

9

8

BCRP

FED

BCE

BOJ

Peru (USD)

Peru (PEN)

United States (USD)

Eurozone (EUR)

8

Libor 1M-Yen

-0,05

0,06

0,03

0,05

0,05

0,07

0,15

7

Libor 3M-US$

2,10

2,32

2,36

2,50

2,60

2,72

2,74

6

6

Libor 3M-EUR

-0,34

-0,32

-0,31

-0,27

-0,19

-0,11

0,02 5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Libor 3M-Yen

Tasas de referencia Tasa BCRP Tasa BCCE Tasa BCB Tasa BDEM Tasa BDRC Tasa FED Tasa BCE Tasa BOJ Bono del Tesoro a 10 años

-0,06

Hoy

-0,04

-0,02

-0,01

0,00

0,02

-0,06

Proyecciones * Q1 18

Q2 18

Q3 18

Q4 18

Q1 19

Q2 19

3,00 2,50 6,75 7,50 4,50 1,50 0,00 -0,10

2,95 2,5 6,65 7,45 4,5 1,7 0,00

3,00 2,55 6,70 7,50 4,3 1,95 0,00

3,00 2,7 6,75 7,35 4,25 2,15 0,00

3,00 2,85 6,90 7,05 4,35 2,35 0,00

3,10 3,15 7,20 6,90 4,45 2,5 0,00

3,40 3,3 7,50 6,60 4,55 2,65 0,10

0,00

-0,10

-0,10

0,00

0,00

0,00

2,95

2,78

2,84

2,92

3,02

3,12

3,27

Fuente: Bloomberg * Promedio de encuestas tomadas por Bloomberg a bancos de inversión.

7

-1

-1 feb-15

may-15

ago-15

nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

feb-17

may-17

ago-17

nov-17

feb-18